Correlações forex de negociação

Correlações Forex.

US Bonds Yields e USDCHF.

A correlação das obrigações dos EUA rende à USDCHF.

Os rendimentos dos títulos dos EUA mostraram uma correlação histórica com o USDCHF.

Desde 1990, e especialmente depois de 2007, os mercados financeiros globais operam como uma área unificada de investimentos. Uma área que incorpora várias combinações diferentes de risco / retorno. Se a combinação de risco / retorno mudar significativamente em um mercado, então todos os outros mercados financeiros seguirão imediatamente. O objetivo é sempre alcançar o equilíbrio entre risco e retorno.

A relação de obrigações dos EUA e USDCHF.

Os mecanismos por trás dos mercados de títulos são muito semelhantes aos mecanismos dos mercados de Forex. As divisas e as moedas dos estrangeiros estão ligadas ao nível atual de taxa de juros. Qualquer alteração no nível das taxas de juros ou nas expectativas mais amplas de taxa de juros cria um novo equilíbrio risco / retorno.

As taxas de US Bonds mostram correlação histórica com USDCHF. O franco suíço, juntamente com o iene japonês, oferece tradicionalmente taxas de juros muito baixas. Assim, se as taxas dos EUA começarem a subir, os investidores tendem a gastar muito no USDCHF para implementar estratégias de carry-trading. Em outras palavras, eles gastam muito em USD contra o CHF para receber a taxa overnight positiva do USDCHF.

Gráfico: Taxas de 10 anos e o USDCHF (ForexExperts via Google Finance)

Correlação entre os índices de ações USDJPY e US.

Correlação entre USDJPY e índices de ações.

Historicamente, os índices americanos (S & P 500, DJIA, NASDAQ) estão sendo negociados na mesma direção com o USD / JPY (o dólar americano contra o iene japonês).

Em geral, uma correlação entre duas variáveis ​​expressa uma relação média que é apoiada com dados históricos. O coeficiente de correlação recebe valores entre -1,0 e +1,0 e isso significa:

+1.0 é a correlação perfeita que reflete movimentos / direções idênticos.

-1,0 é o coeficiente negativo perfeito que reflete direções opostas idênticas.

Coeficiente de correlação do dólar americano.

Ao comparar USDX (Índice do Dólar dos EUA) contra o industrial Dow Jones nos últimos 20 anos, obtemos um coeficiente de correlação de aproximadamente +0,35. Essa relação positiva (+) significa que o dólar americano e o DJIA se movem geralmente na mesma direção. Por outro lado, como o coeficiente de correlação é de apenas 0,35, apenas 35% de todos os movimentos do DJIA estão ligados aos movimentos do dólar americano.

Há uma boa razão para isso.

À medida que a demanda por ações americanas aumenta, a demanda por dólares norte-americanos também aumenta, uma vez que dólares americanos são necessários para que as ações dos EUA sejam compradas. Abaixo, veremos porque o par Forex USDJPY está mais correlacionado às ações dos EUA do que qualquer outro par.

Petróleo Bruto e Correlação do Mercado Forex.

Correlação do Petróleo e do Mercado Forex (USDCAD, CADJPY, USDRUB, USDNOK)

Uma das mais importantes correlações Forex e commodities existe entre o USDCAD e o Crude Oil.

A correlação entre o dólar canadense e o dólar americano e o preço do petróleo é muito alta. Historicamente, há 0,75-0,80 de correlação positiva entre o CADUSD e os preços do petróleo.

■ CADUSD e preço do petróleo 0,75-0,80 correlação positiva.

■ CADJPY e correlação positiva de preço de petróleo 0,80.

Há também outras correlações de petróleo bruto e Forex, incluindo USDRUB (USD vs Rublo Russo), USDNOK (USD x Coroa Norueguesa) e CADJPY (Dólar Candian vs Iene Japonês).

Explicando a Correlação Negativa entre USD e Petróleo Bruto.

Todas as commodities são cotadas em dólares norte-americanos e, consequentemente, há uma correlação negativa entre o dólar americano e os preços das commodities.

Este é um exemplo simples que explica o porquê.

Se a demanda e o suprimento de uma determinada commodity forem estáveis ​​(por exemplo, o petróleo bruto) e o dólar dos EUA se valorizar 10%, o preço dessa commodity também aumentará 10%. Mas como não há demanda adicional para suportar este novo nível de preços, o preço da commodity cai para encontrar um novo equilíbrio entre demanda e oferta. Isso significa que os preços das commodities se movem sempre na direção oposta ao dólar americano.

Correlação do preço do dólar australiano e do ouro.

AUDUSD e Correlação de Preço do Ouro.

■ AUDUSD tem uma correlação positiva com o ouro.

■ O AUDUSD teve uma correlação histórica de 80% com o preço do ouro.

O dólar australiano em relação ao dólar americano está altamente correlacionado ao preço do ouro. Isso se deve aos seguintes motivos:

A Austrália é um importante produtor de ouro (9,4% da produção mundial em 2014). As reservas de ouro da Austrália de 9.800 toneladas contam 18% das reservas mundiais. O preço do ouro é, por regra, negativo em relação ao dólar americano.

Gráfico: Recursos Gold Globais.

Fonte: Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS)

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Estratégias de Comércio Forex.

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Você não pode controlar o resultado de nenhuma negociação em um mercado incerto, mas pode controlar 100% o procedimento que gera esse resultado. Isso é chamado de estratégia de negociação.

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Um sistema de negociação é um conjunto de processos e regras específicos que podem ajudar os operadores a otimizar seu processo de negociação ou desenvolver estratégias de negociação automatizadas (EAs):

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Qexpert (c) 2016-2018.

Aviso de Risco: Negociar Forex, Futuros e Opções pode levar a grandes recompensas potenciais, mas também a riscos potenciais muito grandes. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Recomendamos baixa alavancagem ao negociar Forex ou outros produtos derivados. Você deve estar ciente dos riscos de investir em Forex, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. Forex trading envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Nunca negocie com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder.

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que praticamente não ter posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD se recupera, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader cairia $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, até US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Para ser um operador eficaz, é importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.)

Como negociar correlações de moeda e commodities.

Correlações entre as commodities mais negociadas no mundo e os pares de moedas são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado aos preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte de seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma relação próxima com os preços do ouro e do petróleo. Enquanto as correlações (positivas ou negativas) podem ser significativas, se forex querem lucrar com elas, é importante cronometrar um "negócio de correlação" adequadamente. Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito caros para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-la e sincronizá-la é crucial para o sucesso da negociação com base na análise intermercado fornecida pelo exame das relações de moeda e commodity.

Decidindo quais relações de moeda e commodity para o comércio.

O Canadá é um grande exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um grande importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e a quantidade que ele deve importar afetam a economia japonesa. Devido ao grande efeito do óleo no Canadá e no Japão, o CAD / JPY correlaciona-se positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, assim como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem um spread maior e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o preço do petróleo está em dólares americanos na maior parte do mundo, o dólar flutuante impacta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser observado, uma vez que os dois países são importantes importadores e exportadores de petróleo.

A figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o petróleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços do petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista, mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais reais.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial da Austrália e, portanto, altamente suscetível a flutuações na economia da Austrália. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

Enquanto a Austrália estava entre os menores exportadores de petróleo em volume em 2009, ao longo de 2010, o AUD / USD também se correlacionou positivamente com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.

Os relacionamentos de commodities monetárias podem mudar com o tempo. Outras relações de commodities cambiais podem ser encontradas procurando grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a commodity.

Decidindo qual instrumento para negociar em.

Se acessível, um comerciante pode ser capaz de negociar o par de commodities e moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities por diferença (CFDs). (Veja Como Investir em Commodities para mais sobre este tema)

Monitorando a Correlação para "Rachaduras"

Um par de commodities e moedas que é altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se tornar negativamente correlacionado no próximo. Os comerciantes que se aventuram no trading de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando ela está mudando.

As correlações de monitoramento podem ser feitas facilmente com as plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma mercadoria e um par de moedas ao longo de um determinado período. Um comerciante pode desejar capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um profissional precisa dar um passo atrás e entender que essa correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de ficar à margem ou adotar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mutação.

A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-o a futuros de petróleo. Na maioria das vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um certo limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode esperar que a moeda e a mercadoria restabeleçam a forte correlação. Divergências podem ser usadas para sinais de negociação, mas deve-se notar que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.

O indicador de correlação pode ser ajustado para o período de tempo em que um trader está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e será melhor para traders de longo prazo. Encurtar o período de cálculo tornará o indicador mais agressivo, mas também poderá fornecer sinais de curto prazo e permitir negociações de correlação em intervalos de tempo menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: o comércio mais lucrativo.)

Cronometrando a Moeda / Commodity Trade.

A moeda e a mercadoria estão atualmente correlacionadas? E quanto ao tempo? Um ativo parece liderar o outro? O preço está divergindo? Uma classe de ativos está fazendo altas mais altas, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não faz altas mais altas? Se este for o caso, espere que os dois comecem a se mover juntos novamente.

Use uma ferramenta de confirmação de tendência. Se ocorrerem divergências, espere que surja uma tendência (ou reversão) em que a tendência de moeda e commodity esteja correlacionada.

Ao monitorar as correlações, vários comércios poderiam ter sido confirmados nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Enquanto era possível negociar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico viu várias divergências. À medida que a moeda e a commodity se realinhavam, grandes tendências se desenvolviam. Observando as quebras nas linhas de tendência tanto na commodity quanto na moeda, ou esperando que uma classe de ativos se associe à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias tendências grandes poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante a observar as divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar uma negociação em uma direção de tendência como o realinhamento da commodity e da moeda. A mercadoria, moeda ou ambos podem ser negociados.

A linha de fundo na moeda de negociação e correlações de commodities.

Usando Correlações no Forex Trading.

O conceito de correlações cambiais é uma ferramenta útil no mundo do comércio Forex.

Correlações adicionam um nível extra de dimensão durante a negociação, o que, por sua vez, pode criar uma margem extra para uma melhor demonstração de lucros e perdas.

Este artigo está focado em explicar como as correlações cambiais podem ser usadas de uma maneira muito prática. Nosso objetivo não é mergulhar na teoria ou nos modelos teóricos, mas mostrar como as correlações podem ajudar a resolver decisões práticas relacionadas ao comércio.

O conceito de correlações de moeda tem muitas vantagens práticas, como confirmar uma entrada, evitar falsas interrupções, filtrar configurações piores, identificar qual moeda é a tendência e revisar os cruzamentos para uma exibição dinâmica. Este artigo analisa todos eles um por um.

Antes de este artigo mergulhar em explicar como as correlações cambiais podem beneficiar cada comerciante, seria bom compartilhar os links onde você pode encontrar informações adicionais e de volta sobre a teoria das correlações e como elas são calculadas:

1) O Guia Rápido e Sujo da Teoria Moderna do Portfólio - Para os Corretores de Moedas - Parte 1.

2) O Guia Rápido e Sujo da Teoria Moderna da Carteira - Para os Negociantes de Moeda - Parte 2.

FILTERING OUT & amp; CONFIRMANDO COMÉRCIOS.

A ferramenta de correlação de moedas pode ser usada como um método para filtrar configurações de negociação que têm uma probabilidade pior versus razão de risco-recompensa. O processo como um trader pode utilizar o conceito e a ferramenta é o seguinte:

a) O trader vê um par de moedas que corresponde à sua estratégia;

b) O comerciante verifica a ferramenta de correlação para ver qual par de moedas está estreitamente correlacionado com o par.

c) Trader revisa o par de moedas correlacionadas para analisar se a configuração de negociação deste par teria uma boa chance de se materializar, analisando Suporte e Resistência e “espaço aberto”;

d) Se sim, a configuração do comércio é confirmada e o comércio pode ser feito com o par original e / ou par de moedas correlacionadas;

e) Se não, a configuração de negociação é filtrada e os dois pares são descartados.

Aqui estão algumas dicas para se ter em mente ao exercitar essa técnica:

1) Manter avaliações das negociações que foram filtradas para manter estatísticas da utilidade deste filtro;

2) Escolha apenas um par de moedas (máximo 2) ao comparar a configuração de negociação com um par correlacionado. Comparar a configuração com mais pares apenas complicou o processo.

Os comerciantes são capazes de distinguir qual moeda é a tendência ao usar os indicadores de tendência Double Trend Trap (DTT).

Os indicadores de tendência da TDT mostram os operadores de forma rápida e simples, se houver uma tendência no mercado Forex (para cada par de moedas). O trader pode pegar essa informação e combiná-la para entender o quadro maior da estrutura do mercado. Aqui está um exemplo:

a) O comerciante vê uma tendência de baixa no AUDUSD;

b) O comerciante, no entanto, não vê uma tendência no EURUSD;

c) Mas o comerciante faz uma tendência de alta sobre o EURAUD e GBPAUD;

d) O comerciante pode concluir que o dólar australiano está tendendo, não necessariamente o euro ou o USD.

Ao comparar e combinar vários pares de moedas dessa maneira, os operadores podem entender não apenas qual par de moedas é a tendência, mas também qual é a moeda.

Como dito acima, o conceito de correlação de moeda ajuda o operador a filtrar as configurações de negociação com pior expectativa e confirmando um potencial de entrada. As correlações podem fornecer sua utilidade ao decidir qual par de moedas será negociado. Se um trader tiver dúvidas ao escolher entre duas configurações potenciais de negociação, existe outra técnica que pode fornecer uma análise extra.

Embora tecnicamente falando talvez não faça parte do conceito de correlação, o trader pode olhar para o terceiro par de moedas para ver como esse par é configurado em relação a tendências, momentum, padrões gráficos, bastões de vela e suporte e resistência. Por exemplo, se um trader duvida de escolher entre EURUSD e GBPUSD, o trader pode rever o EURGBP para ver qual dos 2 (EURUSD ou GBPUSD) tem melhores chances de se materializar. Outra opção poderia ser dividir o risco nas configurações comerciais EURUSD e GBPUSD.

Correlações de moeda também podem fornecer benefícios de gerenciamento de risco ao adicionar negociações. A idéia principal é evitar adicionar negociações com alto nível de correlação para evitar superexposição.

É assim que isso pode acontecer:

1) O comerciante tem um comércio aberto no mercado como o EURUSD longo, por exemplo;

2) O trader está pensando em fazer uma nova negociação com um novo par de moedas, como GBPUSD long;

3) O trader analisa a tabela de correlação e vê que tanto o EURUSD quanto o GBPUSD estão altamente correlacionados;

4) O comerciante salta a segunda configuração de negociação para evitar a exposição excessiva.

Lembre-se de que fazer um trade em pares altamente correlacionados é como fazer um trade com o dobro da stake.

Tenha isso em mente para o lado de gerenciamento de risco do plano de negociação. Se você quiser evitar riscos maiores em configurações semelhantes, a solução é diversificar a exposição tomando uma negociação em um par de moedas que não esteja correlacionado (mais de -0,7 e menor que +0,7 por exemplo; leia mais aqui sobre a correlação valores)

Este artigo mostrou 4 métodos práticos de usar as correlações cambiais no dia a dia da negociação real.

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Qual método você gostaria de tentar depois de ler este artigo?

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Isenção de responsabilidade: Negociar na margem do mercado tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

De hora em hora.

Diariamente.

De hora em hora.

Diariamente.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Ferramentas de negociação.

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Como Correlações Forex afetam secretamente seus riscos e lucros de negociação.

Muitos comerciantes de Forex negociam um número de pares de Forex, mantendo operações em vários pares ao mesmo tempo. Se você negociar vários pares ao mesmo tempo, poderá estar exposto a mais ou menos riscos do que eles pensam. A razão é a correlação (para uma cartilha básica sobre Forex, veja o que você precisa saber sobre Forex).

O que é Correlação?

Correlação é um número entre -100 e 100 (ou -1 e 1) mostrando como a direção de um ativo se move em relação a outro.

Se dois pares tiverem uma correlação de -100, eles se movem em direções opostas. Quando um sobe, o outro desce. Uma correlação de 100 significa que eles se movem em sincronia; quando um sobe, o mesmo acontece com o outro.

Quando a correlação é negativa, é conhecida como correlação inversa ou negativa. Se a correlação é um número positivo, é uma correlação positiva.

Correlações acima de 80, ou abaixo de -80, são consideradas altas e dignas de nota porque podem ser secretamente & # 34; aumentando ou diminuindo seu risco.

Uma correlação de 0 significa que não há relação entre como um par se move em relação ao outro. Correlações entre -60 e 60 significam que o relacionamento é fraco; se um par tiver uma correlação de 50 com outro par, se um deles subir, o outro pode subir, mas não necessariamente.

Correlação não leva em conta a magnitude que cada par se move. Um par pode ser 10 vezes mais volátil que o outro, mas, desde que se movam na mesma (ou oposta) direção, estarão altamente correlacionados.

O gráfico anexado mostra uma tabela de correlação diária da Mataf. Encontre os dois pares para os quais você deseja correlacionar nos eixos xe y e descubra onde eles se encontram na grade. Algumas das correlações muito altas, acima de 90, são circuladas no gráfico. Correlações podem ser calculadas em todos os prazos. A correlação diária é importante, mas para as negociações diárias as correlações em períodos de tempo mais baixos também podem ser relevantes.

Correlações não são fixas e são monitoradas regularmente. Uma correlação forte ou fraca agora não significa que vai continuar assim.

Como Correlação Pode Aumentar o Risco ao Realizar Várias Negociações.

Se os pares de Forex estiverem altamente correlacionados (positivos ou inversos), provavelmente você verá transações semelhantes em cada uma delas.

Se o AUDJPY e o CADJPY tiverem uma correlação de 95, isso significa que eles geralmente se movem na mesma direção. Uma vez que eles se movem na mesma direção, se você ver o sinal de compra no AUDJPY, também pode haver um no CADJPY (nem sempre, porém, eles estão correlacionados, não são idênticos).

Se você comprar o AUDJPY e também decidir comprar o CADJPY, comprou o CAD e AUD em relação ao JPY. Você vendeu o JPY duas vezes, efetivamente dobrando o risco, ou dobrando o lucro potencial com base no que o JPY faz.

Suponha que você arrisque 1% de sua conta em cada negociação, com os dois negócios resultando em um risco de 2% para sua conta. Tomar vários negócios é bom, mas perceba que você efetivamente fez o mesmo negócio duas vezes. Se o JPY se move em seu favor (para baixo, e AUD e CAD subir) você faz o dobro do que você teria se você trocasse apenas um dos pares. Se o JPY se mover contra você, você perderá 2%.

Cuidado ao fazer negócios correlacionados, pois você pode dobrar seu risco (e possíveis lucros) sem perceber.

Se o seu plano de negociação diz arriscar 1% do patrimônio da conta por negociação, então você deve tomar apenas um desses negócios. Ou arrisque 0,5% em cada. Já que eles são quase o mesmo negócio, negociar ambos pode ser uma violação de suas regras de gerenciamento de risco (claro que depende de você se você deseja fazer isso).

Mesmo em pares altamente correlacionados, a configuração de negociação em um par é geralmente um pouco melhor do que o outro. Escolha aquele com a maior recompensa: risco ou melhor probabilidade de lucro.

Como Correlação Pode Diminuir Risco Ao Manter Várias Negociações.

Correlações são uma maneira de estabelecer coberturas; onde as perdas em uma negociação são compensadas pelos ganhos em outra. Cobertura é bom, mas alguns comerciantes podem estar fazendo isso involuntariamente.

Continuando com o exemplo, digamos que você receba um sinal de compra no AUDJPY e um sinal de venda no CADJPY.

Lembre-se, mesmo que eles se movam de forma semelhante, eles não serão idênticos, então essa situação é possível. Se você fizer os dois negócios, perceba que você provavelmente não vencerá em ambos.

Se a sua recompensa em cada negociação for maior que o risco (você tenta fazer 2% em cada, arriscando apenas 1%), perder em uma (-1%) é bom, porque se a meta for alcançada na outra (& # 43; 2%) você net 1%. Se você espera ganhar ambos, você pode ficar desapontado.

No gráfico anexo, o EURUSD e o USDCAD têm uma correlação de -90,8. À medida que se sobe, é provável que o outro desça. Se você comprar o EURUSD e o USDCAD, é provável que um suba enquanto o outro se move para baixo. Se você fizer ambos os negócios, poderá ganhar ou perder em ambos, ou mais provavelmente ganhará em um e perderá em outro, já que os negócios formam uma cobertura parcial *.

Se você comprar (vender) o EURUSD e vender (comprar) o USDCAD, você tem a situação discutida na seção acima, onde você vendeu (comprou) o USD duas vezes, e pode estar aumentando o seu risco.

Palavra final.

Esteja ciente das correlações entre os pares com os quais você negocia. Você pode estar exposto a mais ou menos riscos do que você pensa. Geralmente altas correlações são encontradas entre pares que contêm uma das mesmas moedas (JPY e USD nos exemplos acima). Correlações mudam com o tempo, então monitore-as regularmente.

* A menos que calculado com precisão, a maioria das coberturas desta natureza é parcial, porque o comerciante não foi responsável pela volatilidade global. Se um par é mais volátil do que outro, um negócio pode subir 50 pips, enquanto o outro só declina em 20 pips. Portanto, perdas em uma não podem ser completamente compensadas por ganhos em outra ou vice-versa.