Estratégia de negociação upro
Estratégia de negociação Upro
O ETF ProShares UltraPro S & P 500 oferece 3x exposição diária alavancada a um índice ponderado de capitalização de mercado das maiores e mais líquidas empresas dos EUA.
UPRO Factset Analytics Insight.
Como produto alavancado, o UPRO não é um ETF buy-and-hold; é um instrumento tático de curto prazo. Como muitos fundos alavancados, ele oferece sua exposição 3x somente durante um período de um dia. Em períodos mais longos, os retornos podem variar significativamente de sua manchete 3x exposição ao S & P 500. As 500 empresas subjacentes são algumas das empresas mais conhecidas no mundo. Como um instrumento de curto prazo, o custo total de possuir UPRO é mais dependente da liquidez do que os custos de gerenciamento. Felizmente, a UPRO é extremamente líquida, com um volume diário forte e spreads comerciais apertados. A liquidez da UPRO faz dela um excelente ETF para exposição 3x alavancada ao S & P 500, mas o conhecimento dos benefícios, riscos e armadilhas dos produtos de engrenagens é primordial.
UPRO Factset Analytics Block Liquidity.
Essa medida mostra como é fácil negociar um bloco de US $ 1 milhão de dólares em UPRO. UPRO é avaliado em 5 de 5.
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Estratégia de negociação de Upro
Estratégia simples usando UPRO (3 X S & P 500) e TMF (3 X 18 -20 anos Treasury). Basta segurar os dois títulos (50/50) e reequilibrar a cada trimestre. Isto foi criado com o & quot; Construtor Quantopian Algo & quot; - quantopian / algobuilder.
Se possível, alguns podem adicionar uma regra onde este sistema é negociado apenas quando o SPY está acima de 200 MA?
Será que esta quebra de algoritmo quando o Fed começar a aumentar os preços de juros?
Talvez seja esse o caso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que esses dois ETFs estavam disponíveis pela primeira vez em meados de 2009, início do maior rally na história recente, então os resultados são obviamente muito tendenciosos. Eu gostaria de ver enxada estes irão realizar em um mercado de urso.
Por que você escolheu esses ETFs para essa estratégia? Ambos funcionam, é claro :) mas eu me pergunto o que outros pares de ETFs / classes de ativos poderiam ser emparelhados para produzir retornos.
Eu quero um equilíbrio & quot; capital / obrigações & quot; carteira, daí os dois ETFs. Também surpreendentemente, esses dois ETFs oferecem distribuição trimestral, muito baixa, mas ainda assim algo. Isso pode funcionar com qualquer ETF S & P 500 / Treasury (SPXL / TMF, SPY / TLT [1X])
Eu acho que você deveria conferir o papel de Clifford Asness: Value e Momentum em todos os lugares papers. ssrn / sol3 / papers. cfm? Abstract_id = 1363476, sua estratégia de valor e momentum neutra e longa em dólar é similar à sua.
Obrigado por compartilhar isso comigo, eu agradeço :)
Aqui está o backtest acima, mas com o UPRO como referência. Desta forma, pode-se ver o suposto efeito de suavização do TMF e a redução associada em retorno para o recente aumento do S & P 500.
Eu pesquisei um pouco sobre esses ETFs do NX (N = 2 ou 3). Tomando a UPRO como exemplo, a primeira coisa que observo é que ela é basicamente um investimento em um derivativo chamado S & P 500 Index Swap (veja finance. yahoo/q/hl? s=UPRO+Holdings), que, por um milagre das finanças modernas, retorna 3X o S & P 500. Então, qual é o problema? Como pode o crescimento médio dos lucros a longo prazo dos constituintes do S & P 500 ser amplificado por 3 vezes indefinidamente? Se nunca mais vermos um mercado de baixa, esse esquema funcionaria?
A outra coisa que notei é que o valor de mercado dos ETFs alavancados é bastante pequeno comparado aos ETFs diretos. Por exemplo, o UPRO é de US $ 768,22 milhões, enquanto o SPY é de US $ 180,38 bilhões. Além disso, se compararmos os índices de despesas, eles são 0,95% versus 0,09%, respectivamente. A longo prazo (por exemplo, décadas), estou imaginando se você acaba tendo o mesmo retorno médio de comprar e manter um ETF / fundo mútuo equilibrado, mas você tem o privilégio de pagar.
1% a mais em despesas (sem mencionar as comissões de corretagem).
Então, ao invés de comprar UPRO, um pensamento é que pode haver informações úteis no grau em que UPRO rastreia SPY. Basicamente, use o algoritmo UPRO como um indicador.
Encontrou uma forma de superar a UPRO usando outra estratégia, mas precisa de ajuda para programá-la.
Lionel, por que não publicar sua estratégia ou dificuldade, e eu tenho certeza de que eu ou alguém poderia ajudar.
Meu medo com ETFs alavancados está sendo eliminado durante o primeiro dia (s) de um mercado de urso. O reequilíbrio é uma boa maneira de mitigar algumas dessas perdas, eu apenas me certificaria de que o reequilíbrio favorecesse o movimento de suas ações arriscadas em direção a títulos e não deixasse sua porção de estoque esvaziar seus títulos. Além disso, eu não usaria o TMF. Eles não oferecem rendimentos e são extremamente voláteis, ambos os quais são exatamente a razão pela qual as pessoas compram títulos em primeiro lugar. Vamos dizer que o Fed eleva as taxas de juros, isso poderia facilmente chocar seu título ETF o suficiente para eliminá-lo completamente, e então o medo nos mercados poderia acabar com a UPRO, deixando você sem nada depois de apenas 2-3 dias ruins , mesmo que os mercados se recuperem completamente.
Eu ainda tenho fé em um plano como esse. Contanto que você perceba como imprudente é.
Se o seu apetite ao risco é menor que o outro, então eu recomendo que você use SPY / TLT, sem swap, sem loucura. Felicidades.
Eu tropecei neste post e tenho que dizer que parece muito interessante. Eu tenho investido em UPRO e, embora tenha feito ótimos retornos, ainda estou procurando uma boa estratégia de hedge para se as coisas mudarem para o pior. Alguém pode comentar sobre sua opinião sobre como esse algoritmo será afetado se o te alimentado continuar aumentando as taxas de juros? Obrigado!
Eu sou pensamentos semelhantes sobre TQQQ (3X NADAQ). A estratégia que estou considerando está usando as opções de chamadas de rolagem 6 semanas fora. Comprá-los no dinheiro (cerca de US $ 20 abaixo do preço atual. Por exemplo, comprei uma chamada de 16 de março na semana passada por US $ 23,07, TQQQ estava em US $ 174.) Essas opções acompanham muito bem o TQQQ (delta = 0,85+) proteção downside (12%). A idéia é ter cerca de 10-15% investidos na opção e o restante em dinheiro.
Eu acho que esta é uma boa estratégia porque em uma grande correção de mercado você só perderá sua opção. Embora ainda tenha o benefício quase total das ações subindo. A melhor parte é depois de um revés que você ainda tem dinheiro para reinvestir. Comecei a considerar essa estratégia quando li que simular o TQQQ de volta a um evento como 2008, teria perdido 93% de seu valor.
SPY MA200 Verificação adicionada ao algoritmo original:
Boa estratégia aqui.
O que fazer com o EMA200 no S & amp; P500 para saber quando entrar ou sair do UPRO?
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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Este indicador de um poderia ajudar você a fazer o suficiente para o comércio para uma vida.
Negociar para viver é um sonho que muitas pessoas têm. É realmente possível alcançar esse objetivo, embora possa ser difícil. Negociar para ganhar a vida exige estratégias diferentes do investimento a longo prazo. Os riscos são maiores para estratégias de curto prazo, mas as recompensas, especialmente a capacidade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, também são altas.
A primeira diferença entre negociação e investimento é o período de tempo. Os comerciantes estão procurando oportunidades a curto prazo e alta probabilidade. Os investidores estão procurando por algo que pode ser possuído por anos e oferecer ganhos estáveis. Os investidores geralmente precisam considerar as demonstrações financeiras de uma empresa. Os comerciantes geralmente olham apenas para ações de preço recentes para tomar decisões de compra e venda.
Uma estratégia comercial popular de curto prazo é o Índice de Força Relativa (RSI) de 2 dias. Geralmente o RSI é calculado usando 14 dias & # 39; valor de dados. Comerciantes de curto prazo usam apenas dois dias em seus cálculos. As compras são feitas quando o RSI cai abaixo de 5 e uma variedade de regras de venda pode ser aplicada. A estratégia mais simples fecha as posições cinco dias depois de serem abertas.
Embora seja simples, a estratégia de RSI de dois dias também é eficaz. Os traders que compraram o SPDR S & P 500 (NYSE: SPY) quando o RSI caiu abaixo de 5 e vendendo depois de cinco dias, teriam visto vencedores 61,1% das vezes nos últimos cinco anos. No entanto, como o sistema negocia com pouca frequência, o lucro médio por mês em uma conta de US $ 10.000 seria de apenas US $ 32, o que não é dinheiro suficiente para tornar a negociação uma realidade.
Diferentes ETFs produzem resultados semelhantes. Com o PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ), a taxa de vitórias continua alta em 61% e a renda média mensal sobe ligeiramente para US $ 75. O índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) aumenta a renda média para US $ 84 por mês.
Para aumentar os ganhos, os investidores precisarão adicionar dinheiro à sua conta, o que nem sempre é possível, ou usar investimentos alavancados. Nós preferimos a segunda abordagem.
Os traders que usam o RSI de 2 dias com ProShares UltraPro S & P500 (NYSE: UPRO) teriam vencido 62,1% do tempo e desfrutaram de uma renda média de US $ 157 por mês, com um pequeno aumento no risco em comparação com o SPY. O UPRO é um fundo alavancado projetado para movimentar o dobro do S & P 500 em qualquer dia.
Usar futuros é outra opção. Negociando um contrato e-mini S & P 500 em vez de SPY, a taxa de ganho cai para 56,8%, mas o lucro médio por mês aumenta para US $ 198. Isso exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 3.850 para cada contrato negociado. Com uma conta de US $ 10.000, você poderia negociar dois contratos por vez e ganhos médios de US $ 400 por mês. Os riscos são aumentados com essa estratégia, juntamente com a renda, e os futuros certamente não são para todos.
As opções de compra podem ser a maneira mais poderosa de negociar essa estratégia. Usando chamadas dentro do dinheiro em UPRO que expiram dentro de um mês ou mais minimiza a quantidade de dinheiro necessário para o comércio, permitindo que os comerciantes se beneficiem de quase todo o movimento do mercado.
Por exemplo, se a UPRO estiver negociando a US $ 62, as opções de compra com um preço de exercício de US $ 50 que expiram em um mês podem ser negociadas a cerca de US $ 12,50. Se o SPY ganhar 2%, o UPRO deve ganhar 4% e subir para $ 64,48. As opções valeriam cerca de US $ 14,50. Esse ganho de US $ 2 seria um retorno de cerca de 16% em seu investimento em opções.
Assumindo que os comerciantes usem três contratos de opção em vez de comprar US $ 10.000,00 em SPY, pode ser possível negociar para ganhar a vida, começando com uma conta relativamente pequena. Ganhos médios mensais seriam cerca de US $ 450 por mês e o nível de risco ainda seria razoável. Apenas 10% dos meses individuais terminaram em perda.
Se você tiver um tamanho de conta menor, levará tempo para acumular capital suficiente para ganhar a vida apenas dos mercados. Mas o primeiro passo é simplesmente começar. Defina quanto você precisa em lucros médios por mês e trabalhe para esse valor reinvestindo seus lucros em cada negociação. Com o tempo, a negociação para a vida é possível para quase qualquer um que queira trabalhar nela.
Se você quiser negociar para ganhar a vida, desenvolva seu plano hoje e comece a usar uma estratégia que ofereça uma alta probabilidade de entregar negociações vencedoras de curto prazo, como o RSI de 2 dias.
Artigos Mais Populares.
A queda da semana passada provavelmente não será a última - eis como preparar sua carteira para a próxima.
A última vez que recebi um sinal de "compra" deste estoque, as ações dispararam rapidamente 10%. e então simplesmente se recusou a parar de subir.
Copyright © 2016. Negociação Rentável, LLC. Todos os direitos reservados.
Estratégia de negociação de Upro
O ETF ProShares UltraPro S & P 500 oferece 3x exposição diária alavancada a um índice ponderado de capitalização de mercado das maiores e mais líquidas empresas dos EUA.
UPRO Factset Analytics Insight.
Como produto alavancado, o UPRO não é um ETF buy-and-hold; é um instrumento tático de curto prazo. Como muitos fundos alavancados, ele oferece sua exposição 3x somente durante um período de um dia. Em períodos mais longos, os retornos podem variar significativamente de sua manchete 3x exposição ao S & P 500. As 500 empresas subjacentes são algumas das empresas mais conhecidas no mundo. Como um instrumento de curto prazo, o custo total de possuir UPRO é mais dependente da liquidez do que os custos de gerenciamento. Felizmente, a UPRO é extremamente líquida, com um volume diário forte e spreads comerciais apertados. A liquidez da UPRO faz dela um excelente ETF para exposição 3x alavancada ao S & P 500, mas o conhecimento dos benefícios, riscos e armadilhas dos produtos de engrenagens é primordial.
UPRO Factset Analytics Block Liquidity.
Essa medida mostra como é fácil negociar um bloco de US $ 1 milhão de dólares em UPRO. UPRO é avaliado em 5 de 5.
UltraPro S & P500.
O ProShares UltraPro S & P500 busca resultados de investimentos diários, antes de taxas e despesas, que correspondem a três vezes (3x) o desempenho diário do S & P 500 & reg; .
Este ETF Ultra ProShares busca um retorno que é 3x o retorno de um índice ou outro benchmark (target) para um único dia, medido de um cálculo NAV para o próximo. Devido à composição dos retornos diários, os retornos da ProShares em períodos diferentes de um dia provavelmente diferirão em quantidade e possivelmente na direção do retorno desejado para o mesmo período. Esses efeitos podem ser mais pronunciados em fundos com múltiplos maiores ou inversos e em fundos com benchmarks voláteis. Os investidores devem monitorar suas participações de acordo com suas estratégias, tão frequentemente quanto diariamente. Para mais informações sobre correlação, alavancagem e outros riscos, leia o prospecto.
Leia mais sobre os ETFs ProShares UltraPro e UltraPro Short. Saiba mais sobre as considerações para investimento orientado.
Instantâneo de fundos.
* Com Renúncia contratual que termina em 30/9/18.
Informações de preço em 16/02/18.
O desempenho cotado representa o desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento irão flutuar de modo que as ações do investidor, quando vendidas ou resgatadas, possam valer mais ou menos do que o custo original. As ações são compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos de preço de mercado são baseados no ponto médio do spread bid / ask às 16:00. ET (quando o NAV é normalmente determinado para a maioria dos fundos) e não representa os retornos que você receberia se negociasse ações em outros momentos. As comissões de corretagem reduzirão os retornos. O desempenho atual pode ser menor ou maior que o desempenho cotado. Para retornos padronizados e dados de desempenho atualizados até o final do mês mais recente, consulte Desempenho.
Não há garantia de que qualquer ETF da ProShares atinja seu objetivo de investimento.
As acções de qualquer ETF são geralmente compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do fundo. As comissões de corretagem reduzirão os retornos.
Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal. Os Ultra-ProShares não são diversificados e acarretam certos riscos, incluindo risco associado ao uso de derivativos (contratos de swap, contratos futuros e similares), correlação de benchmark imperfeita, alavancagem e variação de preço de mercado, que podem aumentar a volatilidade e diminuir o desempenho. Por favor, consulte o resumo e os prospectos completos para uma descrição mais completa dos riscos.
O "S & amp; P 500 & reg;" é um produto da S & P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas e foi licenciado para uso pela ProShares. "S & amp; P & reg;" é uma marca registrada da Standard & amp; A Financial Services LLC da Poor ("S & amp; P") e "Dow Jones & reg;" é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") e licenciada para uso pela S & P Dow Jones Indices LLC e seus afiliados. As ações da ProShares não foram repassadas pela S & P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas quanto à sua legalidade ou adequação. As ações da ProShares com base no S & P 500 não são patrocinadas, endossadas, vendidas ou promovidas pela S & P Dow Jones Índices LLC, Dow Jones, S & P ou suas respectivas afiliadas e não fazem representação quanto à conveniência de investir em ações da ProShares. . ESTAS ENTIDADES E SUAS AFILIADAS NÃO OFERECEM GARANTIAS E NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AOS PROSHARES.
Considere cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas da ProShares antes de investir. Esta e outras informações podem ser encontradas em seus resumos e prospectos completos. Leia-os com atenção antes de investir.
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& # 160; & # 8226; Investimentos alavancados fornecem exposição ampliada a um ativo ou benchmark.
& # 160; & # 8226; Investimentos inversos fornecem exposição inversa a um ativo ou benchmark.
Estratégia simples usando UPRO (3 X S & P 500) e TMF (3 X 18 -20 anos Treasury). Basta segurar os dois títulos (50/50) e reequilibrar a cada trimestre. Isto foi criado com o & quot; Construtor Quantopian Algo & quot; - quantopian / algobuilder.
Se possível, alguns podem adicionar uma regra onde este sistema é negociado apenas quando o SPY está acima de 200 MA?
Será que esta quebra de algoritmo quando o Fed começar a aumentar os preços de juros?
Talvez seja esse o caso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que esses dois ETFs estavam disponíveis pela primeira vez em meados de 2009, início do maior rally na história recente, então os resultados são obviamente muito tendenciosos. Eu gostaria de ver enxada estes irão realizar em um mercado de urso.
Por que você escolheu esses ETFs para essa estratégia? Ambos funcionam, é claro :) mas eu me pergunto o que outros pares de ETFs / classes de ativos poderiam ser emparelhados para produzir retornos.
Eu quero um equilíbrio & quot; capital / obrigações & quot; carteira, daí os dois ETFs. Também surpreendentemente, esses dois ETFs oferecem distribuição trimestral, muito baixa, mas ainda assim algo. Isso pode funcionar com qualquer ETF S & P 500 / Treasury (SPXL / TMF, SPY / TLT [1X])
Eu acho que você deveria conferir o papel de Clifford Asness: Value e Momentum em todos os lugares papers. ssrn / sol3 / papers. cfm? Abstract_id = 1363476, sua estratégia de valor e momentum neutra e longa em dólar é similar à sua.
Obrigado por compartilhar isso comigo, eu agradeço :)
Aqui está o backtest acima, mas com o UPRO como referência. Desta forma, pode-se ver o suposto efeito de suavização do TMF e a redução associada em retorno para o recente aumento do S & P 500.
Eu pesquisei um pouco sobre esses ETFs do NX (N = 2 ou 3). Tomando a UPRO como exemplo, a primeira coisa que observo é que ela é basicamente um investimento em um derivativo chamado S & P 500 Index Swap (veja finance. yahoo/q/hl? s=UPRO+Holdings), que, por um milagre das finanças modernas, retorna 3X o S & P 500. Então, qual é o problema? Como pode o crescimento médio dos lucros a longo prazo dos constituintes do S & P 500 ser amplificado por 3 vezes indefinidamente? Se nunca mais vermos um mercado de baixa, esse esquema funcionaria?
A outra coisa que notei é que o valor de mercado dos ETFs alavancados é bastante pequeno comparado aos ETFs diretos. Por exemplo, o UPRO é de US $ 768,22 milhões, enquanto o SPY é de US $ 180,38 bilhões. Além disso, se compararmos os índices de despesas, eles são 0,95% versus 0,09%, respectivamente. A longo prazo (por exemplo, décadas), estou imaginando se você acaba tendo o mesmo retorno médio de comprar e manter um ETF / fundo mútuo equilibrado, mas você tem o privilégio de pagar.
1% a mais em despesas (sem mencionar as comissões de corretagem).
Então, ao invés de comprar UPRO, um pensamento é que pode haver informações úteis no grau em que UPRO rastreia SPY. Basicamente, use o algoritmo UPRO como um indicador.
Encontrou uma forma de superar a UPRO usando outra estratégia, mas precisa de ajuda para programá-la.
Lionel, por que não publicar sua estratégia ou dificuldade, e eu tenho certeza de que eu ou alguém poderia ajudar.
Meu medo com ETFs alavancados está sendo eliminado durante o primeiro dia (s) de um mercado de urso. O reequilíbrio é uma boa maneira de mitigar algumas dessas perdas, eu apenas me certificaria de que o reequilíbrio favorecesse o movimento de suas ações arriscadas em direção a títulos e não deixasse sua porção de estoque esvaziar seus títulos. Além disso, eu não usaria o TMF. Eles não oferecem rendimentos e são extremamente voláteis, ambos os quais são exatamente a razão pela qual as pessoas compram títulos em primeiro lugar. Vamos dizer que o Fed eleva as taxas de juros, isso poderia facilmente chocar seu título ETF o suficiente para eliminá-lo completamente, e então o medo nos mercados poderia acabar com a UPRO, deixando você sem nada depois de apenas 2-3 dias ruins , mesmo que os mercados se recuperem completamente.
Eu ainda tenho fé em um plano como esse. Contanto que você perceba como imprudente é.
Se o seu apetite ao risco é menor que o outro, então eu recomendo que você use SPY / TLT, sem swap, sem loucura. Felicidades.
Eu tropecei neste post e tenho que dizer que parece muito interessante. Eu tenho investido em UPRO e, embora tenha feito ótimos retornos, ainda estou procurando uma boa estratégia de hedge para se as coisas mudarem para o pior. Alguém pode comentar sobre sua opinião sobre como esse algoritmo será afetado se o te alimentado continuar aumentando as taxas de juros? Obrigado!
Eu sou pensamentos semelhantes sobre TQQQ (3X NADAQ). A estratégia que estou considerando está usando as opções de chamadas de rolagem 6 semanas fora. Comprá-los no dinheiro (cerca de US $ 20 abaixo do preço atual. Por exemplo, comprei uma chamada de 16 de março na semana passada por US $ 23,07, TQQQ estava em US $ 174.) Essas opções acompanham muito bem o TQQQ (delta = 0,85+) proteção downside (12%). A idéia é ter cerca de 10-15% investidos na opção e o restante em dinheiro.
Eu acho que esta é uma boa estratégia porque em uma grande correção de mercado você só perderá sua opção. Embora ainda tenha o benefício quase total das ações subindo. A melhor parte é depois de um revés que você ainda tem dinheiro para reinvestir. Comecei a considerar essa estratégia quando li que simular o TQQQ de volta a um evento como 2008, teria perdido 93% de seu valor.
SPY MA200 Verificação adicionada ao algoritmo original:
Boa estratégia aqui.
O que fazer com o EMA200 no S & amp; P500 para saber quando entrar ou sair do UPRO?
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
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Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Este indicador de um poderia ajudar você a fazer o suficiente para o comércio para uma vida.
Negociar para viver é um sonho que muitas pessoas têm. É realmente possível alcançar esse objetivo, embora possa ser difícil. Negociar para ganhar a vida exige estratégias diferentes do investimento a longo prazo. Os riscos são maiores para estratégias de curto prazo, mas as recompensas, especialmente a capacidade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo, também são altas.
A primeira diferença entre negociação e investimento é o período de tempo. Os comerciantes estão procurando oportunidades a curto prazo e alta probabilidade. Os investidores estão procurando por algo que pode ser possuído por anos e oferecer ganhos estáveis. Os investidores geralmente precisam considerar as demonstrações financeiras de uma empresa. Os comerciantes geralmente olham apenas para ações de preço recentes para tomar decisões de compra e venda.
Uma estratégia comercial popular de curto prazo é o Índice de Força Relativa (RSI) de 2 dias. Geralmente o RSI é calculado usando 14 dias & # 39; valor de dados. Comerciantes de curto prazo usam apenas dois dias em seus cálculos. As compras são feitas quando o RSI cai abaixo de 5 e uma variedade de regras de venda pode ser aplicada. A estratégia mais simples fecha as posições cinco dias depois de serem abertas.
Embora seja simples, a estratégia de RSI de dois dias também é eficaz. Os traders que compraram o SPDR S & P 500 (NYSE: SPY) quando o RSI caiu abaixo de 5 e vendendo depois de cinco dias, teriam visto vencedores 61,1% das vezes nos últimos cinco anos. No entanto, como o sistema negocia com pouca frequência, o lucro médio por mês em uma conta de US $ 10.000 seria de apenas US $ 32, o que não é dinheiro suficiente para tornar a negociação uma realidade.
Diferentes ETFs produzem resultados semelhantes. Com o PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ), a taxa de vitórias continua alta em 61% e a renda média mensal sobe ligeiramente para US $ 75. O índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) aumenta a renda média para US $ 84 por mês.
Para aumentar os ganhos, os investidores precisarão adicionar dinheiro à sua conta, o que nem sempre é possível, ou usar investimentos alavancados. Nós preferimos a segunda abordagem.
Os traders que usam o RSI de 2 dias com ProShares UltraPro S & P500 (NYSE: UPRO) teriam vencido 62,1% do tempo e desfrutaram de uma renda média de US $ 157 por mês, com um pequeno aumento no risco em comparação com o SPY. O UPRO é um fundo alavancado projetado para movimentar o dobro do S & P 500 em qualquer dia.
Usar futuros é outra opção. Negociando um contrato e-mini S & P 500 em vez de SPY, a taxa de ganho cai para 56,8%, mas o lucro médio por mês aumenta para US $ 198. Isso exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 3.850 para cada contrato negociado. Com uma conta de US $ 10.000, você poderia negociar dois contratos por vez e ganhos médios de US $ 400 por mês. Os riscos são aumentados com essa estratégia, juntamente com a renda, e os futuros certamente não são para todos.
As opções de compra podem ser a maneira mais poderosa de negociar essa estratégia. Usando chamadas dentro do dinheiro em UPRO que expiram dentro de um mês ou mais minimiza a quantidade de dinheiro necessário para o comércio, permitindo que os comerciantes se beneficiem de quase todo o movimento do mercado.
Por exemplo, se a UPRO estiver negociando a US $ 62, as opções de compra com um preço de exercício de US $ 50 que expiram em um mês podem ser negociadas a cerca de US $ 12,50. Se o SPY ganhar 2%, o UPRO deve ganhar 4% e subir para $ 64,48. As opções valeriam cerca de US $ 14,50. Esse ganho de US $ 2 seria um retorno de cerca de 16% em seu investimento em opções.
Assumindo que os comerciantes usem três contratos de opção em vez de comprar US $ 10.000,00 em SPY, pode ser possível negociar para ganhar a vida, começando com uma conta relativamente pequena. Ganhos médios mensais seriam cerca de US $ 450 por mês e o nível de risco ainda seria razoável. Apenas 10% dos meses individuais terminaram em perda.
Se você tiver um tamanho de conta menor, levará tempo para acumular capital suficiente para ganhar a vida apenas dos mercados. Mas o primeiro passo é simplesmente começar. Defina quanto você precisa em lucros médios por mês e trabalhe para esse valor reinvestindo seus lucros em cada negociação. Com o tempo, a negociação para a vida é possível para quase qualquer um que queira trabalhar nela.
Se você quiser negociar para ganhar a vida, desenvolva seu plano hoje e comece a usar uma estratégia que ofereça uma alta probabilidade de entregar negociações vencedoras de curto prazo, como o RSI de 2 dias.
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