Calendário de opções de ações

Calendário de opções de ações
O Localizador de Volatilidade pesquisa estoques e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços, ou pode identificar opções sub ou sobre-valoradas em relação ao histórico de preços de curto e longo prazos para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda.
Otimizador de Volatilidade.
O Volatility Optimizer é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas estratégicas, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Estrategista, um Scanner Spread, um Ranker de Volatilidade e muito mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar movimentos do mercado.
Calculadora de Opções.
A Calculadora de Opções fornecida pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar as pessoas a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e os gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados.
Negociação de Opções Virtuais.
O Virtual Trade Tool é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro em risco.
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2018 Calendário de Expiração.
Imprimir o Calendário de Expiração 2018 (PDF) Imprimir o Calendário de Expiração 2019 (PDF) Calendários de vencimento de futuros (OneChicago)
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Postagens marcadas & # 8216; Spreads de agenda & # 8217;
É Floor & # 038; Decor (FND) oferecendo um ponto de entrada?
Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018.
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superem o desempenho e colocar spreads de opções que aproveitam o momento. O portfólio real que administramos na Terry’s Tips usando esses negócios aumentou 36% nas primeiras seis semanas de 2018, apesar de perder dinheiro em um dos spreads. A média de todas as nossas carteiras ganhou 23,2% enquanto o mercado (SPY) subiu apenas 2,2%.
É Floor & amp; Decor (FND) oferecendo um ponto de entrada?
Diversos analistas esperam mais alta nas ações da FND, um analista revisou recentemente as metas de preço para US $ 50 e este artigo discute a recente cobertura favorável na mídia.
FND é visto saltando de uma confluência notável de apoio perto do preço de US $ 43. A área contém um nível horizontal de US $ 42,43, que anteriormente era uma grande resistência que não é vista como apoio. Além disso, a linha inferior de um canal de tendência ascendente é encontrada perto do nível horizontal. A combinação oferece um forte apoio negativo e a ação dos preços até agora mostrou aos compradores proteger a área.
Tabela FND de fevereiro de 2018.
Se você concordar, haverá mais vantagem para o Floor & amp; Decor, considere este comércio, que é uma aposta que as ações continuarão a avançar durante as próximas quatro semanas, ou pelo menos não cair muito.
Comprar para abrir FND 16Mar18 40 coloca (FND180316P40)
Sell ​​To Open FND 16Mar18 45 Coloca (FND180316P45) por um crédito de $ 1,53 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a FND estava negociando perto de US $ 45. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.
Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia US $ 1,51 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo com que seu investimento fosse US $ 349 (US $ 500 - US $ 151). Se o FND fechar a qualquer preço acima de $ 45,00 em 16 de março, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 43% (632% anualizado).
Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana.
Atualizações Subjacentes do IBD 15 de fevereiro de 2018.
Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo.
Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.
Coerent Inc. (COHR) salta após a batida dos ganhos, há mais frente adiante?
Terça-feira, 14 de novembro de 2017.
Nesta semana, apresentamos outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar ações com ímpeto e colocar spreads que lucram se o momentum continuar, pelo menos um pouco.
Eu também gostaria de incluir uma tabela que analisa como as seleções anteriores da Idéia de Negociação da Semana foram realizadas no mundo real. Nós tivemos um registro excepcionalmente bom.
Coerent Inc. (COHR) salta após a batida dos ganhos, há mais frente adiante?
Antes de discutirmos a ideia de negociação desta semana, gostaria de rever as 12 ideias anteriores que publicamos aqui. Cada uma dessas ideias foi distribuída aos assinantes pagos da Terry's Tips em nosso Relatório semanal de sábado, e depois na segunda ou na terça-feira, para os assinantes de newsletters gratuitos como você. Aqui estão os resultados:
Idéia de Negociação da semana Resumo Gráfico novembro de 2017.
Os preços de expiração dos três spreads que expiram na próxima sexta-feira são os preços de hoje. Todos eles estão seguramente acima do preço de ganho máximo para o spread.
A única negociação perdida teria sido a do BABA, que foi uma perda menor. As ações fecharam a US $ 0,85 abaixo do preço de ganho máximo e nós coletamos US $ 0,75 do spread. Presumivelmente, em vez de aceitar essa pequena perda, teríamos rolado o spread de crédito vertical para uma data futura. Se tivéssemos, agora ficaria muito bom porque o BABA fechou ontem a US $ 186,41, bem acima do ganho máximo de 177.
O ganho médio para os 12 spreads (incluindo a perda) foi de 39%. Se você tivesse arriscado a mesma quantia em 12 negociações que tiveram um ganho médio de 39%, você teria captado 468% do seu investimento original. Embora esses resultados sejam extremamente encorajadores, precisamos reconhecer que os últimos meses foram de preços de ações geralmente mais altos. Os resultados futuros podem não ser tão bons.
Agora, voltemos à nossa ideia de negociação da semana:
Vários analistas expressaram sua perspectiva otimista em relação à Coherent Inc. após seu recente relatório de lucros. Aqui estão dois deles - a meta de preço Coerente aumentada para US $ 330 de US $ 270 na Needham and Coherent Inc. não pode ser mais quente. Apenas alcança o recorde.
Do ponto de vista técnico, o COHR vinha se consolidando na maioria das vezes por quase seis meses antes do relatório de lucros da semana passada. A batida de ganhos provocou uma diferença maior para uma quebra de intervalo e o estoque manteve ganhos para fechar a semana em altas recordes. A quebra de intervalo sugere que a tendência de alta mais ampla foi retomada.
Carta do COHR de novembro de 2017.
Se você concordar, há mais vantagens para a Coherent Inc., considere esta negociação que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar pelo menos um pouco nas próximas cinco semanas.
Comprar para abrir COHR 15Dec17 305 coloca (COHR171215P305)
Vender para abrir COHR 15Dec17 310 coloca (COHR171215P310) para um crédito de US $ 2,53 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 menor que o ponto médio da opção quando o COHR estava negociando perto de US $ 309. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.
Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissões sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia US $ 251 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo com que seu investimento fosse de US $ 249 (US $ 500 - US $ 251). Se o COHR fechar a qualquer preço acima de US $ 310 em 15 de dezembro de 2017, as duas opções expirarão sem valor e seu retorno sobre o spread será de 101% (1150% anualizado).
Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:
Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo. As adições recentes à lista podem ser escolhas particularmente boas para essa estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter sobre esse estoque.
Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.
Sexta-Feira Negra Oferta Especial Menor Preço.
Quarta-feira, 8 de novembro de 2017.
Aprenda os detalhes exatos das estratégias de opções que resultaram em ganhos médios de 120% até agora em 2017…
… A um preço próximo a dar nunca oferecido antes.
O Terry’s Tips é um boletim de opções que já existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e refinamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de um sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 portfólios de opções separadas para nossos assinantes seguirem por conta própria com nossas oficinas de corretagem favoritas ou fazendo com que os negócios sejam executados automaticamente por meio do programa de Auto-Negociação da thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para todos (não apenas divulgamos os mais bem-sucedidos). Cada portfólio emprega uma estratégia predefinida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (produtos negociados em bolsa). Ao contrário de outras newsletters de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
O ganho médio composto de 2017 para nossos 10 portfólios até a primeira semana de novembro foi de 120%. Os assinantes que espelharam todos os 10 de nossos portfólios teriam investido US $ 48.600 em janeiro. Essas carteiras valeram US $ 107.103 na semana passada. Mas é claro, você pode espelhar apenas os portfólios que você gosta ou escolhe.
Fizemos esses ganhos com várias estratégias, incluindo spreads de crédito e venda de puts despidos. Mas nos últimos 16 anos, nossa estratégia principal é o que chamamos de estratégia de 10 mil. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de garantias de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa gastar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1.000 ações da ação. A estratégia 10K é como escrever ligações em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única ressalva de que você seleciona um estoque que fica plano ou se move mais ao longo do tempo.
De que outra forma no mundo dos investimentos de hoje, com rendimentos de dividendos próximos de zero, você pode esperar fazer esses retornos? Descubra exatamente como comprar um presente da Black Friday para você e sua família. Eles vão te amar por isso.
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Mais de 10 estudos de caso relatam meu white paper de mais de 60 páginas & # 8211; o que explica em detalhe as minhas estratégias de opções favoritas e mostra-lhe exactamente como executá-las por conta própria um programa tutorial de opções de 14 dias que lhe dará uma base sólida em negociação de opções e dois meses da nossa newsletter semanal repleta de ideias de opções negociáveis.
Aqui está uma amostra dos relatórios gratuitos adicionais que você receberá com uma assinatura das Dicas de Terry:
Como fizemos 100% na Apple.
VXX & # 8211; O Santo Graal para a Estratégia 10K.
Usando o crédito vertical colocado spread.
Oito Ganhos Consecutivos Jogam Vitórias e o Que Aprendemos.
Uma estratégia de opções que poderia realmente fazer 40% por mês.
Dois Estudos de Caso 2015 de Portfólios de Opção - COST e SBUX.
É difícil atribuir valor a esses relatórios especiais - se eles ajudaram você a melhorar seus resultados de investimento pelo resto da vida, quanto valem para você? Não exatamente inestimável, mas talvez chegando perto disso.
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Especial de volta às aulas - Menor preço.
Quarta-feira, 6 de setembro de 2017.
Especial de volta às aulas - Menor preço.
Por que as compras de volta às aulas são apenas para as crianças? Você adquiriu novas mochilas, canetas e blocos e muitas outras coisas para ajudá-los a tornar sua experiência de aprendizado um pouco mais fácil ou divertida.
Mas e você? E os adultos que gostariam de aprender uma coisinha também? E se você quiser aprender a melhorar drasticamente seus resultados de investimento? Você não merece algo para ajudar a tornar essa experiência de aprendizado possível?
Que melhor presente de volta às aulas poderia haver do que uma assinatura das Terry’s Tips pelo menor preço de todos os tempos? Você aprenderá exatamente como fizemos mais de 100% até agora neste ano, trocando nossa estratégia favorita com duas ações diferentes, e como você pode fazer isso com seu estoque favorito.
Realizamos 10 portfólios diferentes com diferentes estratégias de opções, e você pode aprender cada estratégia e acompanhar os resultados reais (incluindo comissões) com todos os negócios que fizemos. O ganho médio composto das 10 carteiras nos primeiros 8 meses de 2017 foi superior a 60%.
No início de 2017, montamos uma conta para usar nossa estratégia favorita (chamamos de Estratégia 10k) usando as opções Mastercard (MA). MA teve uma boa corrida, ganhando 27% até agora este ano. Nosso portfólio ganhou 110%, cerca de 4 vezes mais. Outro portfólio teve a sorte de selecionar o Facebook (FB) como base. O FB ganhou 50% nos primeiros 8 meses de 2017, enquanto o nosso portfólio ganhou 338%, mais de 6 vezes mais. Venha a bordo e veja todos os negócios que fizemos em todos os 10 portfólios.
Muitos assinantes da Terry’s Tips acompanharam esses portfólios desde o início, tendo todos os negócios feitos para eles por meio do programa de autonegociação da thinkorswim. Outros seguiram nossos negócios em outro corretor. Independentemente de onde eles negociaram, eles são todos felizes campistas agora.
Fizemos esses ganhos com o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de opções de prazo mais longo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa gastar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1.000 ações da ação. Realmente funciona, especialmente se você seleciona um estoque que fica plano ou se move mais ao longo do tempo.
Temos outras carteiras que têm objetivos mais modestos. Nosso portfólio mais conservador selecionou 5 empresas blue chip no início de 2017 e usou uma estratégia que faria um ganho desde que essas empresas não caíssem 10% ao longo do ano. A meta anual para esta carteira foi de 30%, mas superou, chegando a 32% até agora, e é garantido que fará 40% durante o ano, desde que as ações subjacentes não caiam mais de 10% daqui. (Um dos underlyings, (JNJ) só pode cair 6% para nós fazermos os 40%.)
Outra carteira conservadora foi criada para fazer mais de 30% durante o ano, desde que o mercado global (o S & P 500) não tenha caído mais de 5% ao longo do ano. Como você deve saber, o mercado tem se saído muito bem até agora, ganhando quase 10%, enquanto nossa carteira pode ser fechada para um ganho de 32% no momento, e tem como meta ganhar 40% no ano, a menos que o SPY caia mais de 15%. % entre agora e o final do ano.
Essas carteiras são realizadas em contas de corretor separadas para nossos assinantes seguirem. Contamos todas as comissões e não ocultamos nenhuma negociação (como muitos boletins informativos). Você não acha que deve isso a si mesmo para aprender como nós fizemos isso e como você pode fazer isso sozinho?
Menor Preço de Assinatura Já: Como especial de volta às aulas, oferecemos o menor preço de assinatura que já oferecemos - nosso pacote completo, incluindo todos os relatórios gratuitos, meu White Paper, que explica em detalhes minhas estratégias de opções favoritas, e mostra exatamente como executá-las por conta própria, um programa tutorial de opções de 14 dias que lhe dará uma sólida experiência em negociação de opções e dois meses de nosso boletim informativo semanal repleto de idéias de opções negociáveis. Tudo isso por uma taxa única de US $ 39,95, menos da metade do custo do White Paper sozinho (US $ 79,95).
Para essa oferta de US $ 39,95 no menor preço possível, clique aqui, insira o Código Especial BTS17 (ou BTS17P para Serviço Premium & # 8211; $ 79,95).
Isto é uma oferta de tempo limitado. Você deve fazer o pedido até segunda-feira, 18 de setembro de 2017. É quando a oferta de metade do preço expira e você terá que voltar para a mesma estratégia de investimento antiga com a qual você tem sucesso limitado por tanto tempo (se você for como a maioria dos investidores ).
Este é o momento perfeito para dar a você e sua família o perfeito presente de volta às aulas que é projetado para proporcionar retornos financeiros mais altos para o resto de sua vida de investimento.
Estou ansioso para ajudá-lo a começar o ano letivo, compartilhando esta valiosa informação de investimento com o menor preço de todos os tempos. Pode levar um pouco de lição de casa, mas tenho certeza que você vai acabar achando que valeu a pena o investimento.
P. S. Se você tiver alguma dúvida sobre esta oferta ou as Dicas de Terry, ligue para Seth Allen, nosso vice-presidente sênior, no número 800-803-4595. Ou faça esse investimento em você mesmo com o preço mais baixo já oferecido em nossos 16 anos de publicação - apenas US $ 39,95 para o pacote inteiro. Obtenha-o aqui usando o Código Especial BTS17 (ou BTS17P para Serviço Premium & # 8211; $ 79.95). Faça isso hoje, antes de esquecer e perder. Esta oferta expira na segunda-feira, 18 de setembro de 2017.
Fechando as negociações do Facebook da semana passada.
Quarta-feira, 10 de maio de 2017.
Hoje gostaria de relatar os ganhos que fiz na última sexta-feira nos negócios que lhe contei sobre o que havia feito na última segunda-feira antes do anúncio dos lucros do Facebook em 3 de maio. Tive a sorte de ter uma ação moderada. cair depois do anúncio, e ter alguns pensamentos sobre como eu poderia jogar o anúncio dos resultados do FB em 3 meses.
Fechando as negociações do Facebook da semana passada.
Há pouco mais de uma semana, eu passei uma negociação de pré-ganhos que fiz no Facebook antes do anúncio do dia 3 de maio. Essencialmente, eu comprei spreads de calendário (long side 16Jun17 series e short side 05May17 series) nos 150, 152.5 e 155 strikes quando o FB estava negociando pouco menos de $ 152.
Eu estava esperando que o estoque mal cedesse após o anúncio. Eu tive sorte. Fez exatamente isso, caindo um pouco para fechar a semana em US $ 150,24, cerca de US $ 1,50 mais baixo do que quando comprei os spreads.
Perto do fechamento, eu fui capaz de recomprar todas as opções de expiração (coloca a 150 em greve, as chamadas 152,5 e 155 greves por US $ 0,02 ou US $ 0,03), e vender cada longa chamada por um preço mais alto do que eu tinha pago pelo spread original.
Aqui estão os spreads que fiz hoje quando o FB estava negociando pouco menos de $ 152:
Compre para abrir 2 FB 16Jun17 150 puts (FB170616P150)
Vender para abrir 2 FB 05 May17 150 puts (FB170505P150) para um débito de US $ 1,49 (compra de um calendário) Spread fechado por US $ 2,19, ganhando US $ 140.
Compre para abrir 1 FB 16Jun17 150 chamadas (FB170616C150)
Vender para abrir 1 FB 05 May17 152.5 chamadas (FB170505C152.5) ​​para um débito de $ 3,03 (comprando uma diagonal) Spread fechado por $ 3,75, ganhando $ 72.
Compre para abrir 1 FB 16Jun17 155 chamadas (FB170616C155)
Sell ​​to Open 1 FB 05 May17 152.5 chamadas (FB170505C152.5) ​​para um débito de $ .55 (comprando uma diagonal) Spread fechado por $ 1.55, ganhando $ 100.
Compre para abrir 2 FB 16Jun17 155 chamadas (FB170616C155)
Vender para abrir 2 FB 05 May17 155 chamadas (FB170505C155) para um débito de $ 1,59 (comprando uma diagonal) Spread fechado por $ 1,62, ganhando $ 6.
Esses spreads me custaram um total de US $ 974 mais US $ 12 em comissões na taxa ultrabaixa de $ 1,00 por contrato do tastyworks. Melhor ainda, quando encerrei esses negócios na sexta-feira, não recebi nenhuma comissão (paguei apenas US $ 0,10 por taxa de compensação por contrato).
Eu fiz um lucro líquido de US $ 318 em um investimento de US $ 986, ou 32% em um investimento que durou cinco dias. O portfólio de Gorjetas Terry que negocia opções de FB ganhou 22% na semana passada, e agora ganhou 215% para o ano (após comissões). A ação ganhou 30% em 2017, mas nosso portfólio fez 7 vezes esse número.
O gráfico do perfil de risco que publiquei no último blog assumiu que a volatilidade implícita (IV) das opções de junho cairia de 24% para 16%. Eu era um pouco conservadora demais. IV caiu para 18%, e os spreads tiveram um desempenho um pouco melhor do que o gráfico havia projetado.
Embora este seja certamente um bom ganho para a semana, isso só aconteceu porque eu tive sorte o suficiente para as ações não flutuarem muito. No futuro, acho que posso comprar mais spreads em greves abaixo do preço atual das ações do FB, porque o padrão claro em torno do tempo de anúncio foi para a empresa superar as expectativas por uma boa margem e o estoque cai um pouco nas notícias.
Ganhos Interessantes Jogue no Facebook.
Terça-feira, 2 de maio de 2017.
O Facebook (FB) teve um ótimo ano até agora, ganhando pouco mais de 30%. As Dicas de Terry têm um portfólio real que negocia spreads de calendário e diagonais no FB. Esta carteira ganhou 157% este ano, mais de cinco vezes mais do que o estoque subiu. Uma grande parte desse ganho veio logo após o anúncio dos resultados de janeiro, quando as ações caíram uma pequena quantia nas notícias.
A FB anuncia seus ganhos após o fechamento na quarta-feira (3 de maio), e eu gostaria de compartilhar alguns negócios que fiz hoje em minha conta pessoal em minha corretora favorita, a tastyworks. Esses negócios aproximam-se do atual perfil de risco do portfólio FB das Dicas de Terry.
Ganhos Interessantes Jogue no Facebook.
A Terry's Tips realiza 9 portfólios reais para pagar assinantes. Após os primeiros quatro meses de 2017, todos os 9 portfólios estão no preto. A média composta ganhou 34,5% no ano, certamente um excelente resultado. O portfólio da FB é de longe o maior ganhador. Sabemos que não podemos esperar continuar com esses ganhos extraordinários durante todo o ano, mas estamos confiantes de que muitas carteiras continuarão produzindo ganhos que superam as médias do mercado.
A volatilidade implícita (IV) das opções de FB tende a aumentar antes de um anúncio de resultados. Por exemplo, é cerca de 45% para a série 05May17 que expira nesta sexta-feira. Isso se compara a 24% para a série 16Jun17 que expira seis semanas depois. Nós compraremos a série 16Jun17 relativamente barata e venderemos a mais cara série 05May17.
Aqui estão os spreads que fiz hoje quando o FB estava negociando pouco menos de $ 152:
Compre para abrir 2 FB 16Jun17 150 puts (FB170616P150)
Vender para abrir 2 FB 05 May17 150 puts (FB170505P150) para um débito de US $ 1,49 (compra de um calendário)
Compre para abrir 1 FB 16Jun17 150 chamadas (FB170616C150)
Vender para abrir 1 FB 05 May17 152.5 chamadas (FB170505C152.5) ​​para um débito de $ 3,03 (comprando uma diagonal)
Compre para abrir 1 FB 16Jun17 155 chamadas (FB170616C155)
Vender para abrir 1 FB 05 May17 152.5 chamadas (FB170505C152.5) ​​para um débito de $ .55 (comprando uma diagonal)
Compre para abrir 2 FB 16Jun17 155 chamadas (FB170616C155)
Vender para abrir 2 FB 05 May17 155 chamadas (FB170505C155) para um débito de $ 1,59 (comprando uma diagonal)
O segundo e terceiro spreads juntos criam essencialmente um spread de calendário ao preço de exercício de 152,5. Isso foi necessário porque a série 16Jun17 não oferece essa greve.
Esses spreads me custaram um total de US $ 974 mais US $ 12 em comissões na taxa ultrabaixa de $ 1,00 por contrato do tastyworks. Melhor ainda, quando eu fechar esses negócios, provavelmente na sexta-feira, não vou incorrer em nenhuma comissão (pague apenas US $ 0,10 por taxa de compensação de contrato).
Aqui está o gráfico do perfil de risco que mostra os ganhos e perdas esperados com esses negócios após o fechamento na sexta-feira, 5 de maio de 2017. O gráfico assume que o IV das opções de junho cairá de 24% para 16%:
Gráfico de perfil de risco do FB em maio de 2017.
Esses spreads farão melhor se o estoque permanecer plano ou se movimentar moderadamente mais alto. Se cair dentro do intervalo de cerca de US $ 150 a cerca de US $ 155, eu deveria fazer cerca de 40% para a semana. Embora todos saibamos que tudo pode acontecer depois de um anúncio de ganhos, se o último anúncio for um exemplo, pode ser uma boa semana.
Uma coisa que eu gosto nesses tipos de propagação é que seu risco é claramente limitado e você não pode perder todo o investimento porque as opções longas sempre terão um valor maior do que as opções que você vendeu para outra pessoa.
Tal como acontece com todos os investimentos, especialmente com opções, você deve usar apenas dinheiro que você pode realmente perder.
O que pode ser aprendido com estratégias de opções bem-sucedidas
Terça-feira, 21 de março de 2017.
Hoje eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que enviei no sábado para pagar assinantes nas Dicas de Terry. Esses pensamentos refletiram sobre os recentes sucessos dos nove portfólios de opções reais que realizamos e comentamos a cada semana. A propósito, todas as nove carteiras são lucrativas para 2017 e o ganho médio composto é atualmente de 28,9% desde o início do ano. Na semana passada, enquanto o mercado (SPY) caiu 0,3%, nossos portfólios ganharam uma média de 3,2% para a semana, demonstrando que não precisamos depender de um mercado crescente para aproveitar os ganhos da carteira.
O que pode ser aprendido com estratégias de opções bem-sucedidas
Se pudermos identificar as estratégias que resultaram nos retornos extraordinários de que desfrutamos no primeiro trimestre, talvez possamos usar essas estratégias para outras ações subjacentes ou ETPs e períodos de tempo.
Primeiro, devemos admitir que tivemos boa sorte. Qualquer um que faça esse tipo de retorno deve admitir que parte dele foi baseada em pura sorte. Quem acompanha a indústria de fundos mútuos sabe disso intimamente. Todos os anos, milhões de dólares são investidos nos fundos de melhor desempenho, e um ano ou cinco anos depois (seja qual for o período coberto pelo prêmio mais bem classificado), esses fundos quase que universalmente tiveram desempenho inferior no período subsequente. Como Burton Malkiel explicou no livro frequentemente revisto, A Random Walk Down Wall Street, & # 8211; & # 8220; A história passada dos preços das ações não pode ser usada para prever o futuro de maneira significativa. & # 8221; Os principais estoques (ou fundos mútuos) acabam nessa posição em grande parte de forma aleatória. (Alguns de nós lembram quando o Wall Street Journal teve uma coluna onde macacos jogando dardos competiram contra os principais analistas, e os macacos ganharam metade do tempo.)
Mas a sorte não leva em conta tudo isso. Nosso maior vencedor foi o Wiley Wolf, onde o FB subiu 21,6% no ano. Nosso portfólio está em alta de 117,5%, ou 5,4 vezes maior. Este é o único portfólio que usa a estratégia 10k, e nós aprendemos que ele retornará um múltiplo do que o preço das ações faz. Infelizmente, isso funciona em ambas as direções, e se a ação tivesse caído nessa quantia, nossas perdas teriam sido proporcionalmente maiores. Assim, podemos concluir que tivemos a sorte de estar jogando FB por um período em que estava subindo muito bem, mas nossa estratégia tinha algo a ver com a obtenção de retornos excepcionais.
Uma explicação menos dramática do poder de uma estratégia de opções ocorreu em nosso portfólio Leaping Leopard baseado no SPY. Nesta carteira, estamos usando a estratégia de spreads de crédito vertical de longo prazo. Esta é a nossa maneira favorita de jogar underlyings que acreditamos que, pelo menos, permanecerá plana ou provavelmente crescerá. O mercado (SPY) subiu 4,9% no acumulado do ano, um ótimo recorde. Nosso portfólio Leaping Leopard ganhou 14,9%, ou 3 vezes o tamanho do ganho do índice. Melhor ainda, nossa estratégia é configurada para que, se o SPY perder até 5% ou subir por qualquer quantia ao longo do ano, teremos um ganho de cerca de 40%. A enorme diferença entre o que o mercado faz e o desempenho do nosso portfólio é claramente causado pela estratégia.
Voltando ao tema da sorte, os portfólios relacionados à volatilidade prosperaram porque o contango permaneceu em um nível elevado durante todo o primeiro trimestre do ano. Com a eleição de um presidente cujas promessas e planos eram invulgarmente voláteis e incertos (quais ideias seriam propostas e que poderiam realmente se tornar reais, era uma questão real), o mercado esperava que, no futuro próximo, a volatilidade seria grande. . Enquanto isso, o mercado acumulou ganhos pequenos e estáveis, e o VIX caiu para mínimos históricos e praticamente permaneceu lá. Quando o VIX é baixo e os futuros estão prevendo alta incerteza para o SPY, o contango sobe para as altas históricas que vimos praticamente o ano todo.
Esta condição de contango tem sido o principal contribuinte para o nosso portfólio de Contango, ganhando 44,6% até agora este ano, e em menor grau, o ganho de 29% em Vista Valley e o ganho de 14,7% em Capstone Cascade. No portfólio Capstone Cascade, o SVXY subiu mais de 40% no ano, um cenário perfeito para uma estratégia de venda de puts nuas no ETP subjacente. No nível atual de teta, essa carteira ganhará mais de 100% no ano. Temos vendido em greves que estão seriamente fora do dinheiro, e teríamos feito bem se o SVXY não tivesse subido como aconteceu. Pior ainda, tentamos nos proteger contra a possibilidade de uma queda do SVXY (compramos os receios de que a incerteza seria a condição predominante), e também vendemos algumas chamadas bem fora do dinheiro no ETP. Essas chamadas curtas fizeram com que nossos retornos fossem menores do que se não estivéssemos tão preocupados com o fato de a volatilidade se aquecer.
É muito mais difícil prever os movimentos de curto prazo de uma ação do que os movimentos de longo prazo. Flutuações de curto prazo são geralmente causadas por ações motivadas em resposta a notícias, como atualizações ou rebaixamentos de analistas ou números trimestrais ou rumores, enquanto flutuações de longo prazo têm mais probabilidade de se basear no desempenho fundamental da empresa subjacente ou da ETP. . Na maioria dos nossos portfólios, temos uma perspectiva de longo prazo, como o nosso portfólio de Revenge do Boomer, onde o spread de curto prazo tinha seis meses de vida restante quando foi colocado. Este portfólio é o mais conservador e foi projetado para ganhar 30% no ano. Até agora, graças ao aumento do mercado, está adiantado, com 18,2% até o momento. Estamos agora na posição invejável de poder esperar os 30% de ganhos anuais, mesmo que as 5 ações subjacentes caíssem 10% entre agora e o final do ano.
Para resumir, as primeiras 11 semanas de 2017 foram boas para o mercado. O SPY ganhou 4,9%. O dono prudente de um fundo de índice baseado em grandes mercados terá ganho tanto neste ano. Esse é o ganho médio de 2017 inicialmente previsto pela composição dos analistas publicados que identificamos no início do ano. Assim, o mercado alcançou em 11 semanas o que os analistas esperavam para o ano inteiro, tornando-se um ano notável até agora.
A diferença entre esse ganho de mercado de 4,9% e o composto de 28,9% de nossas carteiras é claramente devido às estratégias de opções que temos empregado. As opções são investimentos alavancados e espera-se que tenham um desempenho exponencialmente melhor (ou pior) do que os ganhos percentuais de seus subjacentes. No entanto, na maioria dos nossos portfólios, podemos esperar ganhos extraordinariamente grandes quando os subjacentes permanecem absolutamente planos ou até mesmo perdem um pouco ao longo do ano. Este facto, por si só, é prova de que se pode esperar que uma estratégia de opções bem concebida e executada supere o mercado em geral ou qualquer fundo mútuo em particular (onde mais de 80% dos fundos tiveram um desempenho inferior ao mercado ao longo de um período de várias décadas) ainda coletam bilhões de dólares todos os anos em honorários por seus esforços). Nós gostamos de pensar que o desempenho de nossas carteiras até agora este ano é o resultado de fazermos um trabalho decente na arena de opções.
Como fazer 27% em 45 dias com uma aposta em Tesla.
Domingo, 5 de março de 2017.
Os 9 portfólios reais realizados pelas Dicas de Terry estão tendo um ótimo 2017 até agora. Seu valor composto aumentou 23,8% no ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global (SPY) avançou.
A estratégia básica empregada pela maioria desses portfólios é apostar no que a empresa não fará e não no que ela fará. Na maioria das vezes, isso envolve escolher uma empresa blue chip de que você realmente goste, especialmente uma pagando um grande dividendo e apostando que ela não cairá muito. Você não se importa se sobe ou fica plano. Você não quer que ele caia mais do que alguns pontos enquanto mantém suas posições de opção.
Hoje, gostaria de oferecer um tipo diferente de aposta com base no que uma empresa popular não faria. A empresa é a Tesla (TSLA), e o que achamos que não fará é subir muito mais do que é agora, pelo menos nos próximos meses.
Como fazer 27% em 45 dias com uma aposta em Tesla.
A Tesla é uma empresa que possui milhares de apoiadores apaixonados. Eles aumentaram o preço de uma empresa com idéias fabulosas, mas nenhum lucro para máximas de todos os tempos. Se você examinar alguns dos vários artigos recentemente escritos sobre a empresa, não poderá deixar de se perguntar como o preço atual pode ser mantido.
Aqui estão algumas das coisas que estão sendo ditas:
É possível que o Modelo 3 possa enterrar Tesla de várias maneiras, incluindo:
Sendo substancialmente atrasado. Não é lucrativo pelo preço baixo prometido e, portanto, requer um preço de venda muito mais alto. Um preço de venda muito alto ou competição emergente que leva a volumes muito menores do que o esperado.
A Tesla precisará gastar cerca de US $ 8 bilhões em sua rede de estações de recarga apenas nos EUA, se quiser tornar a recarga de um carro tão conveniente quanto ir a um posto de gasolina.
A aquisição da SolarCity pela Tesla foi realmente um resgate. A SolarCity estava em sérios problemas financeiros. Poderia ter falido e precisaria de uma enorme infusão de capital para sobreviver.
Historicamente, a empresa emitiu projeções excessivamente otimistas, e o recente êxodo de seu CFO é uma evidência de que alguns executivos estão se rebelando.
Mais e mais empresas de automóveis tradicionais estão saindo com modelos totalmente elétricos que competirão diretamente com a Tesla.
A China representou 15,6% de suas vendas automotivas durante 2016. O mercado da China está enfraquecendo durante o início de 2017 devido a mudanças tributárias. Hong Kong estará em colapso devido à eliminação de uma isenção fiscal que quase dobrará o preço de um Modelo S.
O Goldman Sachs recentemente rebaixou as ações e disse que espera que caia em 25% nos próximos seis meses.
Tesla has a market cap of $40 billion on revenue of around $7 billion, while General Motors (G) has a market cap of $55 million on revenue of $166 billion. Ford (F) has similar multiples, and Toyota (TM), despite significant topline growth, still has a P/S ratio of only 0.49. These numbers make Tesla look astronomically overvalued and are the reason TSLA is a magnet for short sellers.
TSLA will probably need $35 billion over the next 9 years to support its planned ramping up of manufacturing. This will require additional stock sales which could dampen prices.
And there are many others out there making other dire predictions…
So what do you do if these writers have collectively convinced you that TSLA is overvalued? One thing you could conclude is that the stock will not move much higher from here.
Here is a possible trade you might consider:
With TSLA trading about $252, you might believe that it is highly unlikely to move higher than $270 in the next 7 weeks. This is a trade you might consider:
Buy To Open # TSLA 21Apr17 275 calls (TSLA170421C275)
Sell To Open # TSLA 21Apr17 270 calls (TSLA170421C270) for a credit of $1.10 (selling a vertical)
This spread is called a vertical call credit spread. We prefer using calls rather than puts if you are bearish on the stock because if you are right, and the stock is trading below the strike price of the calls you sold on expiration day, both call options will expire worthless and no further trades need to be made or commissions payable.
For each contract sold, you would receive $110 less commissions of $2.50 (the rate Terry’s Tips ’ subscribers pay at thinkorswim ), or $107.50. The broker will place a $500 maintenance requirement on you per spread. Subtracting out the $107.50 you received, your net investment is $392.50 per spread. This is also the maximum loss you would incur if TSLA closes above $275 April 21, 2017 (unless you rolled the spread over to a future month near the expiration date, something we often do, usually at a credit, if the stock has gained a bit since the original trade was placed).
Making a gain of $107.50 on an investment of $392.50 works out to a 27% for the 7 weeks you will have to wait it out. That works out to over 200% annualized, and you can be wrong (i. e., the stock rises) by $18 and still make this gain.
If you were REALLY convinced that TSLA wouldn’t move higher in the next 7 weeks, you might consider selling this spread:
Buy To Open # TSLA 21Apr17 255 calls (TSLA170421C255)
Sell To Open # TSLA 21Apr17 260 calls (TSLA170421C260) for a credit of $2.00 (selling a vertical)
This spread does not allow the stock to move up much at all (about $3) for the maximum gain to come your way, but if you are right and the stock ends up at any price below $255 on April 21, you would gain a whopping 67% in the next 7 weeks.
As with all investments, option trades should only be made with money that you can truly afford to lose.
How to Make 50% in 5 Months With Options on Celgene.
Thursday, March 2nd, 2017.
One of my favorite option plays is to pick a company I like (or one that several people I respect like) and place a bet that it will at least stay flat for the next few months. Actually, most of the time, I can find a spread that will make a great gain even if the stock falls by a few dollars while I hold the spread.
Today, I would like to share an investment we placed in a Terry’s Tips portfolio just yesterday. By the way, this portfolio has similar spreads in four other companies we like, and it has gained over 20% in the first two months of 2017. We have already closed out two spreads early and reinvested the cash in new plays. The portfolio is on target to make over 100% for the year (and it is available for Auto-Trade at thinkorswim for anyone not interested in placing the trades themselves).
How to Make 50% in 5 Months With Options on Celgene.
Not only is CELG on many analysts’ “Top Picks for 2017” list, but several recent Seeking Alpha contributors have extolled the company’s business and future. One article said “Few large-cap biotech concerns have a clearer earnings and revenue growth trajectory over the next 3-5 years than Celgene.”
Zacks said, “We are expecting an above average return from the stock in the next few months.” See full article here.
So we like the company’s prospects, and this is the spread we sold yesterday when CELG was trading at $123.65:
Buy To Open # CELG 21Jul17 115 puts (CELG170721P115)
Sell To Open # CELG 21Jul17 120 puts (CELG170721P120) for a credit limit of $1.72 (selling a vertical)
For each contract sold, we received $172 less commissions of $2.50 (the rate Terry’s Tips’ subscribers pay at thinkorswim), or $169.50. The broker will place a $500 maintenance requirement on us per spread. Subtracting out the $169.50 we received, our net investment is $330.50 per spread. This is also the maximum loss we would incur if CELG closes below $115 on July 21, 2017 (unless we rolled the spread over to a future month near the expiration date, something we often do, usually at a credit, if the stock has fallen a bit since we placed the original trade).
Making a gain of $169.50 on an investment of $330.50 works out to a 51% for the five months we will have to wait it out. That works out to over 100% a year, and the stock doesn’t have to go up a penny to make that amount. In fact, it can fall by $3.65 and we will still make 51% on our money after commissions.
If the stock is trading below $120 as we near expiration in July, we might roll the spread out to a future month, hopefully at a credit. If this possibility arises (of course, we hope it won’t), we will send out a blog describing what we did as soon as we can, just in case you want to follow along.
This spread is called a vertical put credit spread. We prefer using puts rather than calls even though we are bullish on the stock because if we are right, and the stock is trading above the strike price of the puts we sold on expiration day, both put options will expire worthless and no further commissions will be due.
As with all investments, option trades should only be made with money that you can truly afford to lose.
Another Interesting Short-Term Play on Aetna (AET)
Friday, January 20th, 2017.
your investment if AET doesn’t move up or down by more than $9 in the next two weeks.
Another Interesting Short-Term Play on Aetna (AET)
This week, once again we are looking at Aetna (AET), a health care benefits company. If you check out its chart, you can see that it does not historically make big moves in either direction, especially down:
AET Aetna Chart 2 January 2017.
In spite of this lack of volatility, for some reason, IV of the short-term options is extremely high, 44 for the series that expires in 10 days. The company is trying to purchase Humana, and the justice department may have some objections, and there seems to be concerns how insurance companies will fare under the Trump administration, two factors which may help explain the high IV. Neither of the possible adverse outcomes are likely to occur in the next 14 days, at least in my opinion.
AET is trading at $122 as I write this. I think it is highly unlikely that it will fall below $113 in 14 days or above $131 when the 3Feb17 options expire. Here is a trade I made today:
Buy to Open 10 AET 03Feb17 108 puts (AET170317P108)
Sell to Open 10 AET 03Feb17 113 puts (AET170317P113)
Buy to Open 10 AET 03Feb17 136 calls (AET170317C136)
Sell to Open 10 AET 03Feb17 131 calls (AET170317C131) for a credit of $1.48 (selling an iron condor)
There are 4 commissions involved in this trade ($1.25 each at the rate charged by thinkorswim for Terry’s Tips subscribers), so the $1480 I collected from the above trade, I paid $50 in commisisons and netted $1430. The spread will create a maintenance requirement of $5000 less the $1430 so that my investment (and maximum loss if AET closes below $109 or above $136) is $3570.
If AET closes in two weeks at any price higher than $113 and lower than $131, all these options will expire worthless and there will be nothing more for me to do that decide how I want to spend my 40% gain.
Of course, you could only do one of these spreads if you did not want to commit the entire $3570.
If AET moves quite close to either of these prices, I will send out another note explaining how I intend to cope with a possible loss. I hope and expect I will not have to do that. It is only 14 days to wait.
Blog de pesquisa.
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Fazendo 36% & mdash; Guia de um Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os greens e fairways (e às vezes a floresta).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriada para sua IRA.
Histórias de sucesso.
Eu tenho negociado os mercados acionários com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram as que mais me deram dinheiro. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Long Call Spread Calendário (Call Horizontal)
Descrição.
Uma opção de chamada curta e longa e uma segunda opção de chamada com expiração mais distante é um exemplo de um longo spread de calendário de chamadas. A estratégia mais comumente envolve chamadas com o mesmo strike (spread horizontal), mas também pode ser feito com diferentes strikes (spread diagonal).
Procurando por um preço de ações estável a ligeiramente declinante durante a vida da opção de curto prazo e, em seguida, um movimento mais alto durante a vida da opção de longo prazo, ou um movimento acentuado para cima na volatilidade implícita.
Essa estratégia combina uma perspectiva otimista de longo prazo com uma perspectiva neutra / baixista de curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer estável ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição.
Posição líquida (no vencimento)
GANHO MÁXIMO
PERDA MÁXIMA.
Prêmio líquido pago.
Motivação.
O investidor espera reduzir o custo de compra de uma opção de compra de longo prazo.
Variações
A estratégia descrita aqui envolve duas chamadas com a mesma advertência, mas com vencimentos diferentes. Um spread diagonal, envolvendo duas chamadas com diferentes strikes, bem como vencimentos, teria um perfil de lucro / perda ligeiramente diferente. Os conceitos básicos, no entanto, continuariam a ser aplicados.
A perda máxima ocorreria se as duas opções atingissem a paridade. Isso poderia acontecer se a ação subjacente caísse o suficiente para que ambas as opções se tornassem inúteis, ou se as ações subissem o suficiente para que ambas as opções fossem profundas dentro do dinheiro e negociadas com seu valor intrínseco. Em ambos os casos, a perda seria o prêmio pago para colocar a posição.
No vencimento da opção de curto prazo, o ganho máximo ocorreria se o estoque subjacente estivesse no preço de exercício da opção de vencimento. Se as ações fossem mais altas, a opção de vencimento teria valor intrínseco e, se as ações fossem mais baixas, a opção de longo prazo teria menos valor. Uma vez que a opção de curto prazo tenha expirado sem valor, o investidor fica com apenas uma longa posição de compra, que não tem limite superior em seu lucro potencial.
Perda de lucro.
Durante a vida da opção de curto prazo, o lucro potencial é limitado na medida em que a opção de curto prazo diminui em valor mais rapidamente do que a opção de longo prazo. Uma vez que a opção de curto prazo tenha expirado, a estratégia se torna simplesmente uma longa chamada cujo lucro potencial é ilimitado. A perda potencial é limitada ao prêmio pago para iniciar a posição.
Uma vez que as opções diferem em seu tempo de expiração, o nível em que a estratégia se rompe é uma função do preço da ação subjacente, da volatilidade implícita e das taxas de decaimento do tempo. Caso a opção de curto prazo expire sem valor, o equilíbrio no vencimento da opção de longo prazo ocorreria se as ações estivessem acima do preço de exercício pelo valor do prêmio pago. Mas é claro que poderia ocorrer a qualquer momento se a posição fosse fechada para um crédito igual ao débito pago quando a posição foi iniciada.
Volatilidade.
Um aumento na volatilidade implícita, todas as outras coisas iguais, teria um impacto extremamente positivo nessa estratégia. Em geral, as opções de prazo mais longo têm maior sensibilidade a mudanças na volatilidade do mercado, ou seja, um Vega mais alto. Esteja ciente de que as opções de curto prazo e de longo prazo poderiam e provavelmente serão negociadas em diferentes volatilidades implícitas.
Decaimento do Tempo.
A passagem do tempo, todas as outras coisas iguais, teria um impacto positivo sobre essa estratégia no começo. Isso muda, no entanto, uma vez que a opção de curto prazo tenha expirado e a estratégia se torne simplesmente uma longa chamada cujo valor será corroído pela passagem do tempo. Em geral, a taxa de decaimento de uma opção aumenta à medida que sua expiração se aproxima.
Risco de atribuição.
Sim. A atribuição antecipada, embora possível a qualquer momento, geralmente ocorre para uma chamada apenas quando o estoque passa ex-dividendo. Se o exercício antecipado ocorrer, o uso da opção de longo prazo para cobrir a atribuição exigiria o estabelecimento de uma posição de estoque curta por um dia útil.
E esteja ciente de que uma situação em que uma ação está envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como uma fusão, incorporação, cisão ou dividendo especial, poderia perturbar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado de opções sobre a ação.
Risco de Expiração.
Ligeiro Se a opção de curto prazo (o lado mais curto do spread) for exercida quando expirar, a opção de compra de longo prazo permanecerá para fornecer um hedge. Se a opção de longo prazo for mantida em expiração, ela poderá ser exercida em nome do investidor por sua corretora se ela estiver dentro do dinheiro.
A diferença no tempo até a expiração dessas duas opções de chamada resulta em uma Theta, Delta e Gamma diferentes. Obviamente, a chamada de curto prazo sofre mais com o decaimento do tempo, isto é, tem um Theta maior. Menos intuitivamente, a chamada de curto prazo tem um Delta menor, mas um Gamma maior (se a greve estiver no dinheiro). Isso significa que, se o estoque se movimentar muito mais alto, a chamada de curto prazo se torna muito mais sensível ao preço das ações e seu valor se aproxima do preço mais caro da chamada de longo prazo.
Uma variação comum dessa estratégia é escrever outra opção de curto prazo toda vez que a anterior expirar, até que o estoque subjacente se mova significativamente ou a chamada de longo prazo se aproxime da expiração.
Posição Relacionada.
Posição Comparável: N / A.
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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.
Spread de calendário.
Um Long Calendar Spread é uma estratégia direcionalmente neutra, de baixo risco, que lucra com a passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita.
- Compre Put mais longo prazo / Call.
Há duas coisas para lembrar quando se trata de spreads de calendário:
2. Um aumento implícito de volatilidade ajudará nosso comércio a ganhar dinheiro.
Quando fechamos os Spreads do Calendário?
Como um spread do calendário pode ser prejudicado pelo excesso de movimentação de ações, tendemos a administrar nossos vencedores em cerca de 25% do débito que pagamos para entrar no negócio. Esperar muito por lucros adicionais poderia significar movimento de preços de ações, o que é ruim para a posição. Nós nunca roteamos spreads de calendário em instrumentos de volatilidade. Cada expiração age como seu próprio subjacente, portanto nossa perda máxima não está definida.
Como esse é um spread de débito definido como risco, geralmente não administramos esses spreads. Estamos confortáveis ​​com o débito pago como perda máxima, e não há muito o que podemos fazer com esses spreads, já que eles compartilham o mesmo aviso.
Vídeos de propagação de calendário.
Mike E Seu Quadro Branco.
Estratégias de Opção | Spreads de calendário.
Mike E Seu Quadro Branco.
Lista de verificação do comércio | Spread de calendário.
The Liz & amp; Oficina de Estratégia Jenny.
Workshop de Estratégia: Spread de Calendário.
Melhores práticas.
Spreads de calendário.
Medidas de Mercado.
Trading Calendars in Lower IV Ações.
WDIS: De volta ao Cool.
Importância da Expansão do Vol em Calendários.
BITES saborosos.
Diagonais Contrárias.
Especiais de pesquisa LIVE.
Estratégia Power Hour: Double Calendar.
Mais 2. Estratégias de Opções.
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