Comércio de opções estrangular

Qual é a diferença entre um straddle e um strangle?

Straddles e strangles são estratégias de ambas as opções que permitem ao investidor obter ganhos significativos para cima ou para baixo no preço de uma ação. Ambas as estratégias consistem em comprar um número igual de opções de compra e venda com a mesma data de vencimento; a única diferença é que o strangle tem dois preços de exercício diferentes, enquanto o straddle tem um preço de exercício comum.

Por exemplo, digamos que você acredite que sua empresa favorita de mineração de diamantes vai lançar seus últimos resultados em três semanas, mas você não tem idéia se as notícias serão boas ou ruins. Este seria um bom momento para entrar em um straddle, porque quando os resultados são liberados o estoque é susceptível de ser mais acentuadamente maior ou menor.

Vamos supor que o preço esteja atualmente em US $ 15 e atualmente estamos em 05 de abril. Suponha que o preço da opção de compra de US $ 15 para o dia 05 de junho tenha um preço de US $ 2. O preço da opção de venda de US $ 15 para o dia 05 de junho tem um preço de US $ 1. Um straddle é obtido comprando a call e a put para um total de $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. O investidor nesta situação ganhará se a ação subir (por causa da longa opção de compra) ou se o estoque fica mais baixo (por causa da longa opção de venda). Os lucros serão realizados desde que o preço da ação se mova em mais de US $ 3 por ação em qualquer direção. Um estrangulamento é usado quando o investidor acredita que o estoque tem uma chance melhor de se mover em uma determinada direção, mas ainda assim gostaria de ser protegido no caso de um movimento negativo.

Por exemplo, digamos que você acredite que os resultados da mineração serão positivos, o que significa que você precisa de menos proteção contra perdas. Em vez de comprar a opção de venda com o preço de exercício de US $ 15, talvez você deva procurar comprar a greve de US $ 12,50 que tem um preço de US $ 0,25. Nesse caso, a compra dessa opção de venda reduzirá o custo da estratégia e também exigirá menos movimento ascendente para que você equilibre suas despesas. Usando a opção de venda neste estrangulamento ainda irá proteger a desvantagem extrema, ao colocar você, o investidor, em uma posição melhor para ganhar com um anúncio positivo.

Strangle curto (venda de strangle)

O strangle curto, também conhecido como sell strangle, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a venda simultânea de um put um pouco fora do dinheiro e uma chamada um pouco fora do dinheiro da mesma ação subjacente e data de validade.

A estrategia de opcao de estrangulamento curto e uma estrategia de negociacao de opcoes de risco limitado e ilimitado que e tomada quando o negociante de opcoes pensa que a acao subjacente experimentara pouca volatilidade no curto prazo. Estrangulamentos curtos são spreads de crédito, uma vez que é feito um crédito líquido para entrar no negócio.

Lucro Limitado.

O lucro máximo para o strangle curto ocorre quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado entre os preços de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e o comerciante de opções consegue manter todo o crédito inicial como lucro.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente estiver entre o Preço de Exercício da Opção de Compra Curta e o Preço de Exercício da Comissão de Curto Prazo.

Risco Ilimitado

Grandes perdas para o curto estrangulamento podem ser experimentadas quando o preço das ações subjacentes faz um movimento forte para cima ou para baixo na expiração.

A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:

Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente> Preço de Exercício da Oferta Curta + Prêmio Líquido Recebido OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias Neutras.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Estrangular.

O que é um 'estrangular'

Um estrangulamento é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e coloca com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativo subjacente. Essa estratégia de opção só é lucrativa se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de qual será o movimento do preço.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Estrangular'

Diferença entre Strang e Straddle.

Estrangulamentos longos e longos períodos de tempo são estratégias de opções semelhantes que permitem aos investidores obter ganhos de grandes movimentos para o lado positivo ou negativo. No entanto, um longo straddle envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de venda dentro do dinheiro. Um straddle curto é semelhante a um strangle curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado por meio da gravação das opções de compra e venda no dinheiro. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um straddle, já que os contratos são adquiridos fora do dinheiro.

Exemplo de estrangulamento.

Por exemplo, imagine um estoque atualmente sendo negociado a US $ 50 por ação. Para empregar a estrategia de opcao de estrangulamento, um comerciante entra em duas posicoes de opcao, uma chamada e uma put. Digamos que a ligação seja de US $ 55 e custa US $ 300 (US $ 3,00 por opção x 100 ações) e o put é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço das ações ficar entre US $ 45 e US $ 55 durante a vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço do estoque começar a se mover fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acaba em $ 35. A opção de compra expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o trader. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor inicial da opção de US $ 285). Portanto, o ganho total obtido pelo trader é de US $ 415.

Opção Strangle (Long Strangle)

O longo estrangulamento, também conhecido como comprar estrangular ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de uma venda um pouco fora do dinheiro e uma chamada um pouco fora do dinheiro. o mesmo estoque subjacente e data de vencimento.

O estrangulamento das opções longas é uma estratégia de risco limitado, com lucro ilimitado, que é tomada quando o negociador de opções pensa que a ação subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são os spreads de débito, uma vez que um débito líquido é levado para entrar no negócio.

Potencial ilimitado de lucro.

Grandes ganhos para a estratégia de opções de strangle longo são atingíveis quando o preço da ação subjacente faz um movimento muito forte, seja para cima ou para baixo na expiração.

A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:

Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente> Preço de Exercício da Longa Chamada + Prêmio Líquido Pago OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.

Estratégias Neutras.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.

Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opção de longo prazo, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada no mesmo subjacente, strike e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangular.

Como transpassa ou perde dinheiro.

Uma estratégia de opção de longo prazo é o comércio vega positivo, gama positivo e negativo teta. Ele funciona com base na premissa de que as opções de compra e venda têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada mudar e o estoque estiver estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido ao decaimento do tempo, e a perda será acelerada à medida que nos aproximarmos da expiração. Para a straddle ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) tem que acontecer:

1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).

2. O IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.

Enquanto uma perna perde até o limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente subir, resultando em um lucro total. Quando a ação se movimentar, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção perderá, de modo que o comércio geral será lucrativo. Se isso acontecer, a negociação pode ser fechada antes da expiração para obter lucro.

Em muitos casos, o aumento do IV também pode produzir bons ganhos, já que ambas as opções aumentarão de valor como resultado do aumento da IV.

Quando usar uma estratégia de opção de straddle.

Os straddles são uma boa estratégia a seguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá significativamente, mas não sabe em que direção. Outro caso é se você acredita que a IV das opções aumentará - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia em meu artigo Procurando por Exploração de Lucros. IV geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar o teta negativo. Se a ação se mover antes dos ganhos, a posição poderá ser vendida com lucro ou lançada em novas ações. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que usamos em nosso portfólio de modelos SteadyOptions.

Muitos traders gostam de comprar antes dos ganhos e mantê-los através dos lucros, esperando por uma grande jogada. Enquanto isso pode funcionar às vezes, pessoalmente eu não gosto de manter Straddles através de ganhos. A razão é que, com o tempo, as opções tendem a sobrepreciar o movimento em potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte ao anúncio dos lucros. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo se a ação tiver um movimento substancial.

Seleção de greves e expiração.

Eu gostaria de começar o comércio como delta neutro quanto possível. Isso geralmente acontece quando as ações são negociadas perto da greve. Se o estoque começar a se mover da greve, eu usualmente rolarei o negócio para ficar em pé como neutro. Rolando simplesmente nos ajuda a ficar delta neutro. Caso você não role e o estoque continue se movendo na mesma direção, você pode realmente ter ganhos maiores. Mas se a ação reverter, você estará em melhor posição se rolou.

Eu normalmente seleciono expiração pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir o teta negativo. Quanto mais a expiração, mais conservador é o comércio. A expiração mais próxima aumenta tanto o risco (teta negativo) quanto a recompensa (gama positiva). Se você espera que a ação se mova, a expiração mais próxima pode ser uma negociação melhor. Maior gama positiva significa maiores ganhos se a ação se mover. Mas se isso não acontecer, você precisará de um pico IV maior para compensar o teta negativo. Em um ambiente IV baixo, a expiração adicional tende a produzir melhores resultados.

Straddles pode ser um seguro de cisne negro barato.

Gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.

Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:

Cenário 1: O aumento do IV não é suficiente para compensar o teta negativo e o estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda é provável que esteja na faixa de 7-10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se for realizado de 2 a 5 dias.

Cenário 2: O aumento do IV compensa o teta negativo e o estoque não se move. Nesse caso, dependendo do tamanho do aumento do IV, é provável que os ganhos estejam na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento do IV será dramático o suficiente para produzir ganhos de 30 a 40%.

Cenário 3: O IV sobe, seguido pelo movimento das ações. É aí que a estratégia realmente brilha. Pode trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google movimentou 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando o VIX pulou de 20 para 45 em poucos dias, eu tive o estrangulador DIS e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.

Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios da SO em agosto de 2011:

Para ser claro, esses retornos provavelmente podem acontecer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falharem. Mas se você segurar alguns straddles ou estrangula durante esses períodos, você será muito feliz que você fez.

Uma longa opção de straddle pode ser uma boa estratégia em certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de ações ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro quando você se aproximar da expiração. Deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.

Se você quiser saber mais sobre a estratégia de opções de straddle e outras estratégias de opções que implementamos para nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se em nossa avaliação gratuita.

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Estrangular

A estratégia.

Um breve estrangulamento lhe dá a obrigação de comprar as ações no preço de exercício A e a obrigação de vender as ações no preço de exercício B se as opções forem atribuídas. Você está prevendo que o preço das ações permanecerá em algum lugar entre o strike A e o strike B, e as opções que você vender expirarão sem valor.

Ao vender duas opções, você aumenta significativamente a receita que teria alcançado com a venda de um put ou de um call sozinho. Mas isso tem um custo. Você tem um risco ilimitado no lado positivo e um risco substancial de queda. Para evitar ser exposto a tal risco, você pode considerar usar um condor de ferro.

Como o short straddle, os operadores avançados podem executar essa estratégia para aproveitar uma possível redução na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita é anormalmente alta sem motivo aparente, a opção de compra e venda pode ser supervalorizada. Após a venda, a ideia é esperar que a volatilidade caia e feche a posição com lucro.

Opções de Guy's Tip.

Você pode considerar garantir que as greves A e B sejam um desvio padrão ou mais do preço das ações na iniciação. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais os preços de exercício estiverem fora do dinheiro, menor será o crédito líquido recebido desta estratégia.

Vender um preço de compra e de venda A Vender uma opção de compra, preço de exercício B Geralmente, o preço da ação será entre as greves A e B.

NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento.

Quem deve executá-lo

NOTA: Esta estratégia é apenas para os comerciantes mais avançados que gostam de viver perigosamente (e assistir suas contas constantemente).

Quando executá-lo.

Você está antecipando o movimento mínimo no estoque.

Break-even na expiração.

Existem dois pontos de equilíbrio:

Greve A menos o crédito líquido recebido. Greve B mais o crédito líquido recebido.

O ponto doce.

Você quer o estoque em ou entre greves A e B na expiração, então as opções expiram sem valor.

Lucro Potencial Máximo.

O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido.

Perda Potencial Máxima.

Se a ação subir, suas perdas poderiam ser teoricamente ilimitadas.

Se a ação cair, suas perdas podem ser substanciais, mas limitadas à greve A menos o crédito líquido recebido.

Ally Invest Margin Requirement.

A exigência de margem é a exigência de chamada curta ou curta (o que for maior), mais o prêmio recebido do outro lado.

NOTA: O crédito líquido recebido ao estabelecer o strangle curto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Após essa posição ser estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que, dependendo do desempenho do subjacente, é possível aumentar (ou diminuir) a margem necessária. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando estiver fazendo as contas.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, o decaimento do tempo é seu melhor amigo. Ele funciona duplamente a seu favor, corroendo o preço das duas opções que você vendeu. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes da expiração, será menos dispendioso comprá-la de volta.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia é estabelecida, você realmente quer que a volatilidade implícita diminua. Um aumento na volatilidade implícita é perigoso porque funciona duplamente contra você, aumentando o preço de ambas as opções vendidas. Isso significa que, se você quiser fechar sua posição antes da expiração, será mais caro recomprar essas opções.

Um aumento na volatilidade implícita também sugere uma maior possibilidade de uma oscilação nos preços, ao passo que você deseja que o preço das ações permaneça estável entre a greve A e a greve B.

Verifique sua estratégia com as ferramentas do Ally Invest.

Use a Calculadora de lucros e perdas para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como abordagens de expiração e analisar os gregos da opção. Use a Calculadora de Probabilidade para verificar se tanto a ligação quanto a venda são de um desvio padrão fora do dinheiro. Examine os gráficos de volatilidade do estoque. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente alta em comparação com a volatilidade histórica.

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dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.

As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.

A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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